9783540405023 - option theory with stochastic analysis: an introduction to mathematical finance (universitext) de benth, fred espen (21 resultados)
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Editorial: Springer 2003
Serie: Universitext, Libro 133 de 261. Libro 133 de 261 - Universitext
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Editorial: Springer 2003
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Editorial: Springer 2003
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Editorial: Springer 2003
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Editorial: Springer 2003
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Editorial: Springer 2004
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Editorial: Springer 2004
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Editorial: Berlin ; Heidelberg ; New York ; Hong Kong ; London ; Milan ; Paris ; Tokyo : Springer 2004
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Editorial: SP SPRINGER 2003
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2003
Serie: Universitext, Libro 133 de 261. Libro 133 de 261 - Universitext
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Editorial: Springer 2003-11 2003
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Editorial: Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag 2004
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Editorial: Springer 2003
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Editorial: Springer Verlag 2003
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Editorial: Springer, Springer Vieweg 2003
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Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Since 1972 and the appearance of the famous Black & Scholes option pric ing formula, derivatives have become an integrated part of everyday life in the financial industry. Options and derivatives are tools to control risk ex posure, and used in the… strategies of investors speculating in markets like fixed-income, stocks, currencies, commodities and energy. A combination of mathematical and economical reasoning is used to find the price of a derivatives contract. This book gives an introduction to the theory of mathematical finance, which is the modern approach to analyse options and derivatives. Roughly speaking, we can divide mathematical fi nance into three main directions. In stochastic finance the purpose is to use economic theory with stochastic analysis to derive fair prices for options and derivatives. The results are based on stochastic modelling of financial as sets, which is the field of empirical finance. Numerical approaches for finding prices of options are studied in computational finance. All three directions are presented in this book. Algorithms and code for Visual Basic functions are included in the numerical chapter to inspire the reader to test out the theory in practice. The objective of the book is not to give a complete account of option theory, but rather relax the mathematical rigour to focus on the ideas and techniques.
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Editorial: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2003
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- Tapa blanda
- Primera edición
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Paperback. Condición: new. Paperback. The objective of this textbook is to provide a very basic and accessible introduction to option pricing, invoking only a minimum of stochastic analysis. Although short, it covers the theory essential to the statistical modeling of stocks, pricing of derivatives (general contingent claims) wi…th martingale theory, and computational finance including both finite-difference and Monte Carlo methods. The reader is led to an understanding of the assumptions inherent in the Black & Scholes theory, of the main idea behind deriving prices and hedges, and of the use of numerical methods to compute prices for exotic contracts. The author's style is compact and to-the-point, requiring of the reader only basic mathematical skills. In contrast to many books addressed to an audience with greater mathematical experience, it can appeal not only to students entering the discipline, but also to many practitioners, e.g. in industry, looking for an introduction to this theory without too much detail. Since 1972 and the appearance of the famous Black & Scholes option pric ing formula, derivatives have become an integrated part of everyday life in the financial industry. This book gives an introduction to the theory of mathematical finance, which is the modern approach to analyse options and derivatives. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer Berlin Heidelberg Nov 2003 2003
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Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Since 1972 and the appearance of the famous Black & Scholes option pric ing formula, derivatives have become an integrated part of everyday life in the financial industry. Options and derivatives are tools to control risk ex posure,… and used in the strategies of investors speculating in markets like fixed-income, stocks, currencies, commodities and energy. A combination of mathematical and economical reasoning is used to find the price of a derivatives contract. This book gives an introduction to the theory of mathematical finance, which is the modern approach to analyse options and derivatives. Roughly speaking, we can divide mathematical fi nance into three main directions. In stochastic finance the purpose is to use economic theory with stochastic analysis to derive fair prices for options and derivatives. The results are based on stochastic modelling of financial as sets, which is the field of empirical finance. Numerical approaches for finding prices of options are studied in computational finance. All three directions are presented in this book. Algorithms and code for Visual Basic functions are included in the numerical chapter to inspire the reader to test out the theory in practice. The objective of the book is not to give a complete account of option theory, but rather relax the mathematical rigour to focus on the ideas and techniques. 180 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer Berlin Heidelberg 2003
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- Tapa blanda
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Kartoniert / Broschiert. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Very concise, requires only basic mathematical skills Describes the basic assumptions (empirical finance) underlying option theoryIncludes a big section on pricing using both pde-approach and…martingale approach (stochastic finance) .
Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2003
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Paperback. Condición: new. Paperback. The objective of this textbook is to provide a very basic and accessible introduction to option pricing, invoking only a minimum of stochastic analysis. Although short, it covers the theory essential to the statistical modeling of stocks, pricing of derivatives (general contingent claims) wi…th martingale theory, and computational finance including both finite-difference and Monte Carlo methods. The reader is led to an understanding of the assumptions inherent in the Black & Scholes theory, of the main idea behind deriving prices and hedges, and of the use of numerical methods to compute prices for exotic contracts. The author's style is compact and to-the-point, requiring of the reader only basic mathematical skills. In contrast to many books addressed to an audience with greater mathematical experience, it can appeal not only to students entering the discipline, but also to many practitioners, e.g. in industry, looking for an introduction to this theory without too much detail. Since 1972 and the appearance of the famous Black & Scholes option pric ing formula, derivatives have become an integrated part of everyday life in the financial industry. This book gives an introduction to the theory of mathematical finance, which is the modern approach to analyse options and derivatives. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
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Editorial: Springer, Springer Vieweg Nov 2003 2003
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Since 1972 and the appearance of the famous Black & Scholes option pric ing formula, derivatives have become an integrated part of everyday life in the financial industry. Options and derivatives are tools to control risk ex posure, and… used in the strategies of investors speculating in markets like fixed-income, stocks, currencies, commodities and energy. A combination of mathematical and economical reasoning is used to find the price of a derivatives contract. This book gives an introduction to the theory of mathematical finance, which is the modern approach to analyse options and derivatives. Roughly speaking, we can divide mathematical fi nance into three main directions. In stochastic finance the purpose is to use economic theory with stochastic analysis to derive fair prices for options and derivatives. The results are based on stochastic modelling of financial as sets, which is the field of empirical finance. Numerical approaches for finding prices of options are studied in computational finance. All three directions are presented in this book. Algorithms and code for Visual Basic functions are included in the numerical chapter to inspire the reader to test out the theory in practice. The objective of the book is not to give a complete account of option theory, but rather relax the mathematical rigour to focus on the ideas and techniques.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 180 pp. Englisch.
