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Detalles bibliogr�ficos

T�tulo

Option Theory With Stochastic Analysis: An Introduction to Mathematical Finance (Universitext)

Editor

Springer

Fecha de publicaci�n

2004

Idioma

Ingl�s

ISBN 10

354040502X

ISBN 13

9783540405023

Encuadernaci�n

Encuadernaci�n de tapa blanda

Estado

Good

Peso

400 gramos

Cat�logos de vendedores

Mathematics

Acerca de

Sinopsis

This is a very basic and accessible introduction to option pricing, invoking a minimum of stochastic analysis and requiring only basic mathematical skills. It covers the theory essential to the statistical modeling of stocks, pricing of derivatives with martingale theory, and computational finance including both finite-difference and Monte Carlo methods.

De la contraportada

The objective of this textbook is to provide a very basic and accessible introduction to option pricing, invoking only a minimum of stochastic analysis. Although short, it covers the theory essential to the statistical modeling of stocks, pricing of derivatives (general contingent claims) with martingale theory, and computational finance including both finite-difference and Monte Carlo methods. The reader is led to an understanding of the assumptions inherent in the Black & Scholes theory, of the main idea behind deriving prices and hedges, and of the use of numerical methods to compute prices for exotic contracts. Finally, incomplete markets are also discussed, with references to different practical/theoretical approaches to pricing problems in such markets.
The author's style is compact and to-the-point, requiring of the reader only basic mathematical skills. In contrast to many books addressed to an audience with greater mathematical experience, it can appeal to many practitioners, e.g. in industry, looking for an introduction to this theory without too much detail.
It dispenses with introductory chapters summarising the theory of stochastic analysis and processes, leading the reader instead through the stochastic calculus needed to perform the basic derivations and understand the basic tools
It focuses on ideas and methods rather than full rigour, while remaining mathematically correct.
The text aims at describing the basic assumptions (empirical finance) behind option theory, something that is very useful for those wanting actually to apply this. Further, it includes a big section on pricing using both the pde-approach and the martingale approach (stochastic finance).
Finally, the reader is presented the two main approaches for numerical computation of option prices (computational finance). In this chapter, Visual Basic code is supplied for all methods, in the form of an add-in for Excel.
The book can be used at an introductory level in Universities. Exercises (with solutions) are added after each chapter.

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El plazo de desistimiento expirar� a los 14 d�as naturales del d�a en que t� o un tercero que hayas indicado, distinto del transportista, adquiera la posesi�n material del �ltimo bien, componente o pieza.

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Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicaci�n relativa al ejercicio por tu parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento:

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Podremos retenerte el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que hayas presentado una prueba de la devoluci�n de los mismos, seg�n qu� condici�n se cumpla primero. Deber�s devolvernos o entregarnos directamente los bienes a Anybook Ltd., 2,Outer Circle Business Park,, Lincoln, LN2 4HX, Lincolnshire, LN, United Kingdom, +44 1522519991, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a m�s tardar en el plazo de 14 d�as naturales a partir de la fecha en que nos comuniques tu decisi�n de desistimiento del contrato. Se considerar� cumplido el plazo si efect�as la devoluci�n de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo. Deber�s asumir el coste directo de devoluci�n de los bienes. Solo ser�s responsable de la disminuci�n de valor de los bienes resultante de una manipulaci�n distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las caracter�sticas y el funcionamiento de los bienes.

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A la atenci�n de: (Anybook Ltd., 2,Outer Circle Business Park,, Outer Circle Road,, LN2 4HX, Lincoln, United Kingdom, +44 1522519991)

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