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9783642354007 - Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance) de Schwab, Christoph; Hilber, Norbert; Reichmann, O... (16 resultados)
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 2013
ISBN 10: 3642354009 ISBN 13: 9783642354007
Librería: moluna, Greven, Alemania
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
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Edición internacionalCOMPUTATIONAL METHODS FOR QUANTITATIVE FINANCE (HB 2013)
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: UK BOOKS STORE, London, LONDO, Reino Unido
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes. This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics.
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (eng)
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg Feb 2013, 2013
ISBN 10: 3642354009 ISBN 13: 9783642354007
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes. This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics. 316 pp. Englisch.
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer, Springer Feb 2013, 2013
ISBN 10: 3642354009 ISBN 13: 9783642354007
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
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