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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2013
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Computational Methods for Quantitative Finance
Norbert Hilber|Oleg Reichmann|Christoph Schwab|Christoph Winter
Idioma: Inglés
Editorial: Springer Berlin Heidelberg 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing
Hilber, Norbert/ Reichmann, Oleg/ Schwab, Christoph/ Winter, Christoph
Idioma: Inglés
Editorial: Springer Verlag 2013
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Editorial: SPRINGER 2013
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, Springer Gabler 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts… in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes. This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics.
Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
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Editorial: Springer 2013
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Hilber, Norbert, Reichmann, Oleg, Schwab, Christoph, Winter,
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Editorial: Springer 2013
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
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Editorial: Springer 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Editorial: Springer 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Editorial: Springer Berlin Heidelberg Feb 2013 2013
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of deri…vative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes. This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics. 316 pp. Englisch.
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Editorial: Springer 2013
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Editorial: Springer, Springer Feb 2013 2013
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivati…ve contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes.This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics.¿Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 316 pp. Englisch.
