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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2015
ISBN 10: 3642435327 ISBN 13: 9783642435324
Librería: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 87,28
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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EUR 78,40
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 2015
ISBN 10: 3642435327 ISBN 13: 9783642435324
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 114,84
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
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Computational Methods for Quantitative Finance | Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: preigu, Osnabrück, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Computational Methods for Quantitative Finance | Finite Element Methods for Derivative Pricing | Norbert Hilber (u. a.) | Taschenbuch | xiii | Englisch | 2015 | Springer | EAN 9783642435324 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 2013
ISBN 10: 3642354009 ISBN 13: 9783642354007
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 98,54
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer, Springer Gabler, 2015
ISBN 10: 3642435327 ISBN 13: 9783642435324
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes. This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics.
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2015
ISBN 10: 3642435327 ISBN 13: 9783642435324
Librería: Rarewaves.com UK, London, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 80,73
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 168,80
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 152,91
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 168,18
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Añadir al carritoHardcover. Condición: Brand New. 2013 edition. 312 pages. 9.61x6.30x0.87 inches. In Stock.
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer, Springer Gabler, 2013
ISBN 10: 3642354009 ISBN 13: 9783642354007
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 117,69
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Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes. This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics.
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 184,16
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Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: As New. Unread book in perfect condition.
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 186,35
Envío por EUR 17,40
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: As New. Unread book in perfect condition.
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 176,80
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoHardcover. Condición: Like New. Like New. book.
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 208,05
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python: Derivate, Modelle, Methoden (German Edition)
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 94,99
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Añadir al carritoCondición: New. 1. Aufl. 2023 edition NO-PA16APR2015-KAP.
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python : Derivate, Modelle, Methoden
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 54,99
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Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der 'Greeks' werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang, der zusätzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stören, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel.
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python | Derivate, Modelle, Methoden
Librería: preigu, Osnabrück, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 54,99
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Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 5 disponibles
Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Bewertung von Finanzderivaten mit Python | Derivate, Modelle, Methoden | Norbert Hilber | Taschenbuch | xvi | Deutsch | 2023 | Springer Gabler | EAN 9783658392093 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python : Derivate, Modelle, Methoden
Librería: Buchpark, Trebbin, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 42,22
Envío por EUR 105,00
Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoCondición: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Seiten: 844 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der ¿Greeks¿ werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang, der zusätzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stören, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel.
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Hilber:Computational Methods for Quanti (eng)
Libro 42 de 53: Springer FinanceLibrería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
Calificación del vendedor: 3 de 5 estrellas
EUR 70,24
Envío por EUR 30,00
Se envía de Italia a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg Mrz 2015, 2015
ISBN 10: 3642435327 ISBN 13: 9783642435324
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 85,59
Envío por EUR 23,00
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes. This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics. 316 pp. Englisch.
