9783540262343 - semiparametric modeling of implied volatility (springer finance) de r. fengler, matthias (16 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
- Tapa blanda
Librería: Anybook.com, Lincoln, Reino UnidoAnybook.com
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EUR 36,52
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Condición: Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has soft covers. Clean from markings. In good all round condition. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,450grams, ISBN:9783540262343.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
- Tapa blanda
Librería: medimops, Berlin, Alemaniamedimops
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EUR 38,40
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Condición: good. Befriedigend/Good: Durchschnittlich erhaltenes Buch bzw. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, aber vollständigen Seiten. / Describes the average WORN book or dust jacket that has all the pages present.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
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Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino UnidoRia Christie Collections
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EUR 79,66
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Condición: New. In.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2008-05-23, 2008
- Tapa blanda
Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino UnidoChiron Media
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EUR 76,21
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Paperback. Condición: New.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
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Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de AmericaBooks Puddle
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EUR 111,45
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Condición: New. pp. 244.
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, Springer Vieweg, 2005
- Tapa blanda
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AlemaniaAHA-BUCH GmbH
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EUR 80,24
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Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Yet that weakness is also its greatest strength. People like the model because they can easily understand its assumptions. The model is often good as a rst approximation, and if you can see the holes in the assumptions you can use the model in more… sophisticated ways. Black (1992) Expected volatility as a measure of risk involved in economic decision making isakeyingredientinmodern nancialtheory:therational,risk-averseinvestor will seek to balance the tradeo between the risk he bears and the return he expects. The more volatile the asset is, i.e. the more it is prone to exc- sive price uctuations, the higher will be the expected premium he demands. Markowitz (1959), followed by Sharpe (1964) and Lintner (1965), were among the rst to quantify the idea of the simple equation 'more risk means higher return' in terms of equilibrium models. Since then, the analysis of volatility and price uctuations has sparked a vast literature in theoretical and quan- tative nance that re nes and extends these early models. As the most recent climax of this story, one may see the Nobel prize in Economics granted to Robert Engle in 2003 for his path-breaking work on modeling time-dependent volatility.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
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Librería: Buchpark, Trebbin, AlemaniaBuchpark
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EUR 39,77
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Condición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Yet that weakness is also its greatest strength. People like the model because they can easily understand its assumptions. The model is often good as a ?rst approximation, and if you can see the holes in the assumptions you can use the model in mor…e sophisticated ways. Black (1992) Expected volatility as a measure of risk involved in economic decision making isakeyingredientinmodern?nancialtheory:therational,risk-averseinvestor will seek to balance the tradeo? between the risk he bears and the return he expects. The more volatile the asset is, i.e. the more it is prone to exc- sive price ?uctuations, the higher will be the expected premium he demands. Markowitz (1959), followed by Sharpe (1964) and Lintner (1965), were among the ?rst to quantify the idea of the simple equation ¿more risk means higher return¿ in terms of equilibrium models. Since then, the analysis of volatility and price ?uctuations has sparked a vast literature in theoretical and quan- tative ?nance that re?nes and extends these early models. As the most recent climax of this story, one may see the Nobel prize in Economics granted to Robert Engle in 2003 for his path-breaking work on modeling time-dependent volatility.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
- Tapa blanda
Librería: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, Estados Unidos de AmericaBennettBooksLtd
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EUR 143,02
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paperback. Condición: New. In shrink wrap. Looks like an interesting title.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
- Tapa blanda
Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino UnidoMispah books
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EUR 145,69
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Paperback. Condición: Like New. LIKE NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
- Tapa blanda
Librería: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, AlemaniaBUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer
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EUR 189,00
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Softcover. Condición: gut. 2005. Semiparametric Modeling of Implied Volatility In deutscher Sprache. pages.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
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Librería: Basi6 International, Irving, TX, Estados Unidos de AmericaBasi6 International
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Condición: Brand New. New. US edition. Print on demand title. Delivery takes 20-25 days. Excellent Customer Service.
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer Berlin Heidelberg Okt 2005, 2005
- Tapa blanda
- Impresión bajo demanda
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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EUR 80,24
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Yet that weakness is also its greatest strength. People like the model because they can easily understand its assumptions. The model is often good as a rst approximation, and if you can see the holes in the assumptions you can use t…he model in more sophisticated ways. Black (1992) Expected volatility as a measure of risk involved in economic decision making isakeyingredientinmodern nancialtheory:therational,risk-averseinvestor will seek to balance the tradeo between the risk he bears and the return he expects. The more volatile the asset is, i.e. the more it is prone to exc- sive price uctuations, the higher will be the expected premium he demands. Markowitz (1959), followed by Sharpe (1964) and Lintner (1965), were among the rst to quantify the idea of the simple equation 'more risk means higher return' in terms of equilibrium models. Since then, the analysis of volatility and price uctuations has sparked a vast literature in theoretical and quan- tative nance that re nes and extends these early models. As the most recent climax of this story, one may see the Nobel prize in Economics granted to Robert Engle in 2003 for his path-breaking work on modeling time-dependent volatility. 240 pp. Englisch.
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer Berlin Heidelberg, 2005
- Tapa blanda
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Librería: moluna, Greven, Alemaniamoluna
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EUR 70,33
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Kartoniert / Broschiert. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Fills a gap in the financial literature by incorporating both recent theoretical advances in implied volatility and refined semiparametric estimation strategies, and dimension reduction method…s for functional surfacesOffers a concise presentation .
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
- Tapa blanda
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Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino UnidoMajestic Books
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EUR 113,67
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Condición: New. Print on Demand pp. 244 Illus.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
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Librería: Biblios, frankfurt am main, HESSE, AlemaniaBiblios
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Condición: New. PRINT ON DEMAND pp. 244.
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, Springer Vieweg Okt 2005, 2005
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Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemaniabuchversandmimpf2000
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EUR 80,24
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The implied volatility surface is a key financial variable for the pricing and the risk management of plain vanilla and exotic options portfolios alike. This book fills a gap in the financial literature by bringing together both recent…advances in the theory of implied volatility and refined semiparametric estimation strategies and dimension reduction methods for functional surfaces: Part One of the book is devoted to smile-consistent pricing approaches. The theory of implied and local volatility is presented concisely, and vital smile-consistent modeling approaches such as implied trees, mixture diffusion, or stochastic implied volatility models are discussed in detail. The Part Two familiarizes the reader with estimation techniques that meet the challenges in implied volatility modeling, such as the rich functional structure of observed implied volatility surfaces and the necessity for dimension reduction: non- and semiparametric smoothing techniques.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 240 pp. Englisch.
