9781107002630 - discrete models of financial markets (mastering mathematical finance) de capiński, marek (20 resultados)
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Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2012
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Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
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Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2012
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Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, GB, 2012
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Hardback. Condición: New. This book explains in simple settings the fundamental ideas of financial market modelling and derivative pricing, using the no-arbitrage principle. Relatively elementary mathematics leads to powerful notions and techniques - such as viability, completeness, self-financing and replicating strategies, arb…itrage and equivalent martingale measures - which are directly applicable in practice. The general methods are applied in detail to pricing and hedging European and American options within the Cox-Ross-Rubinstein (CRR) binomial tree model. A simple approach to discrete interest rate models is included, which, though elementary, has some novel features. All proofs are written in a user-friendly manner, with each step carefully explained and following a natural flow of thought. In this way the student learns how to tackle new problems.
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Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2012
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Condición: As New. Unread book in perfect condition.
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press CUP, 2012
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Condición: New. pp. 192.
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2012
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Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino UnidoRia Christie Collections
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Condición: New. In.
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2012
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Librería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, IrlandaKennys Bookshop and Art Galleries Ltd.
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Condición: New. An excellent basis for further study. Suitable even for readers with no mathematical background. Series: Mastering Mathematical Finance. Num Pages: 192 pages, 10 b/w illus. 95 exercises. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 234 x 153 x…17. Weight in Grams: 430. . 2012. Illustrated. hardcover. . . . .
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2012
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EUR 67,21
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Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2012
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Condición: As New. Unread book in perfect condition.
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2012
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Librería: Kennys Bookstore, Olney, MD, Estados Unidos de AmericaKennys Bookstore
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EUR 92,28
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Condición: New. An excellent basis for further study. Suitable even for readers with no mathematical background. Series: Mastering Mathematical Finance. Num Pages: 192 pages, 10 b/w illus. 95 exercises. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 234 x 153 x…17. Weight in Grams: 430. . 2012. Illustrated. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2012
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Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino UnidoRevaluation Books
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Hardcover. Condición: Brand New. 181 pages. 9.00x6.00x0.50 inches. In Stock.
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, GB, 2012
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Librería: Rarewaves.com UK, London, Reino UnidoRarewaves.com UK
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Hardback. Condición: New. This book explains in simple settings the fundamental ideas of financial market modelling and derivative pricing, using the no-arbitrage principle. Relatively elementary mathematics leads to powerful notions and techniques - such as viability, completeness, self-financing and replicating strategies, arb…itrage and equivalent martingale measures - which are directly applicable in practice. The general methods are applied in detail to pricing and hedging European and American options within the Cox-Ross-Rubinstein (CRR) binomial tree model. A simple approach to discrete interest rate models is included, which, though elementary, has some novel features. All proofs are written in a user-friendly manner, with each step carefully explained and following a natural flow of thought. In this way the student learns how to tackle new problems.
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2012
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Librería: Buchpark, Trebbin, AlemaniaBuchpark
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Condición: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | An excellent basis for further study. Suitable even for readers with no mathematical background.
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2012
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Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino UnidoRevaluation Books
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Hardcover. Condición: Brand New. 181 pages. 9.00x6.00x0.50 inches. In Stock. This item is printed on demand.
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2012
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Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino UnidoMajestic Books
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Condición: New. Print on Demand pp. 192 10 Illus.
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2012
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Librería: Biblios, frankfurt am main, HESSE, AlemaniaBiblios
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Condición: New. PRINT ON DEMAND pp. 192.
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2012
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Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, Cambridge, 2012
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Hardcover. Condición: new. Hardcover. This book explains in simple settings the fundamental ideas of financial market modelling and derivative pricing, using the no-arbitrage principle. Relatively elementary mathematics leads to powerful notions and techniques - such as viability, completeness, self-financing and replicating str…ategies, arbitrage and equivalent martingale measures - which are directly applicable in practice. The general methods are applied in detail to pricing and hedging European and American options within the CoxRossRubinstein (CRR) binomial tree model. A simple approach to discrete interest rate models is included, which, though elementary, has some novel features. All proofs are written in a user-friendly manner, with each step carefully explained and following a natural flow of thought. In this way the student learns how to tackle new problems. This book explains in simple settings the fundamental ideas of financial market modelling and derivative pricing, using the no-arbitrage principle. All proofs are written in a user-friendly, step-by-step manner and following a natural flow of thought. In this way the student learns how to tackle new problems. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
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Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2012
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Über den AutorMarek Capinski has published over 50 research papers and nine books. His diverse interests include mathematical finance, corporate finance and stochastic hydrodynamics. For over 35 years he has been…teaching these topi.
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Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2012
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Buch. Condición: Neu. Discrete Models of Financial Markets | Marek Capinski | Buch | Gebunden | Englisch | 2012 | Cambridge University Press | EAN 9781107002630 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.
