Soner halil (21 resultados)
Mathematical Aspects of Evolving Interfaces: Lectures given at the C.I.M.-C.I.M.E. joint Euro-Summer School held in Madeira Funchal, Portugal, July 3-9, 2000 (Lecture Notes in Mathematics)
Halil Mete Soner, Gerhard Dziuk, Klaus Deckelnick, Masayasu Mimura, Vsvolod Solonnikov
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Mathematical Aspects of Evolving Interfaces: Lectures given at the C.I.M.-C.I.M.E. joint Euro-Summer School held in Madeira Funchal, Portugal, July 3-9, 2000 (Lecture Notes in Mathematics, 1812)
Ambrosio, Luigi; Deckelnick, Klaus; Dziuk, Gerhard; Mimura, Masayasu; Solonnikov, Vsvolod; Soner, Halil Mete
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
Serie: Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2002. Lecture notes in mathematics; 1814.
Bank, Peter; Baudoin, Fabrice; Föllmer, Hans; Rogers, L. C. G.; Soner, Halil Mete; Touzi, Nizar
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Librería: Antiquariat Bookfarm, Löbnitz, AlemaniaAntiquariat Bookfarm
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Viscosity Solutions and Applications: Lectures given at the 2nd Session of the Centro Internazionale Matematico Estivo (C.I.M.E.) held in Montecatini . 20, 1995 (Lecture Notes in Mathematics, 1660)
Bardi, Martino; Souganidis, Panagiotis E. [Contributor]; Crandall, Michael G. [Contributor]; Evans, Lawrence C. [Contributor]; Soner, Halil M. [Contributor];
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
Serie: Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2010
Serie: Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
Serie: Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Verlag New York Inc., US, 2005
Serie: Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Librería: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Reino UnidoRarewaves.com USA
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Hardback. Condición: New. Second Edition 2006. This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. The authors approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The text covers dynamic programming for deterministic optimal… control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games. Also covered are controlled Markov diffusions and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. The authors use illustrative examples and selective material to connect stochastic control theory with other mathematical areas (e.g. large deviations theory) and with applications to engineering, physics, management, and finance.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2010
Serie: Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Condición: New. pp. 448 2nd Edition.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2009
Serie: Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Verlag New York Inc., US, 2005
Serie: Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Hardback. Condición: New. Second Edition 2006. This book is intended as an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutions. The authors approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The text provides an introduction to dynamic p…rogramming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. Also covered are controlled Markov diffusions and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. The authors have tried, through illustrative examples and selective material, to connect stochastic control theory with other mathematical areas (e.g. large deviations theory) and with applications to engineering, physics, management, and finance.In this Second Edition, new material on applications to mathematical finance has been added. Concise introductions to risk-sensitive control theory, nonlinear H-infinity control and differential games are also included.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
Serie: Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2002
Peter Bank|Fabrice Baudoin|Hans Föllmer|L. C. G. Rogers|Halil Mete Soner|Nizar Touzi
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Kartoniert / Broschiert. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The Paris-Princeton Lectures in Financial Mathematics, of which this is the first volume, will, on an annual basis, publish cutting-edge research in self-contained, expository articles fro…m outstanding - established or upcoming! - s.
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Editorial: Springer, 2010
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Editorial: Springer, 2005
Serie: Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Editorial: Springer New York Nov 2005, 2005
Serie: Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is intended as an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutions. Stochastic control problems are treated using the dynamic programming approach. The autho…rs approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The fundamental equation of dynamic programming is a nonlinear evolution equation for the value function. For controlled Markov diffusion processes, this becomes a nonlinear partial differential equation of second order, called a Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation. Typically, the value function is not smooth enough to satisfy the HJB equation in a classical sense. Viscosity solutions provide framework in which to study HJB equations, and to prove continuous dependence of solutions on problem data. The theory is illustrated by applications from engineering, management science, and financial economics.In this second edition, new material on applications to mathematical finance has been added. Concise introductions to risk-sensitive control theory, nonlinear H-infinity control and differential games are also included.Review of the earlier edition:'This book is highly recommended to anyone who wishes to learn the dinamic principle applied to optimal stochastic control for diffusion processes. Without any doubt, this is a fine book and most likely it is going to become a classic on the area. .'SIAM Review, 1994 448 pp. Englisch.
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Editorial: Springer New York Nov 2010, 2010
Serie: Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is intended as an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutions. Stochastic control problems are treated using the dynamic programming approach. Th…e authors approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The fundamental equation of dynamic programming is a nonlinear evolution equation for the value function. For controlled Markov diffusion processes, this becomes a nonlinear partial differential equation of second order, called a Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation. Typically, the value function is not smooth enough to satisfy the HJB equation in a classical sense. Viscosity solutions provide framework in which to study HJB equations, and to prove continuous dependence of solutions on problem data. The theory is illustrated by applications from engineering, management science, and financial economics.In this second edition, new material on applications to mathematical finance has been added. Concise introductions to risk-sensitive control theory, nonlinear H-infinity control and differential games are also included.Review of the earlier edition:'This book is highly recommended to anyone who wishes to learn the dinamic principle applied to optimal stochastic control for diffusion processes. Without any doubt, this is a fine book and most likely it is going to become a classic on the area. .'SIAM Review, 1994 448 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2010
Serie: Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino UnidoMajestic Books
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Condición: New. Print on Demand pp. 448 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2010
Serie: Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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