Halil mete soner (20 resultados)
Mathematical Aspects of Evolving Interfaces: Lectures given at the C.I.M.-C.I.M.E. joint Euro-Summer School held in Madeira Funchal, Portugal, July 3-9, 2000 (Lecture Notes in Mathematics, 1812)
Ambrosio, Luigi; Deckelnick, Klaus; Dziuk, Gerhard; Mimura, Masayasu; Solonnikov, Vsvolod; Soner, Halil Mete
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Mathematical Aspects of Evolving Interfaces: Lectures given at the C.I.M.-C.I.M.E. joint Euro-Summer School held in Madeira Funchal, Portugal, July 3-9, 2000 (Lecture Notes in Mathematics)
Halil Mete Soner, Gerhard Dziuk, Klaus Deckelnick, Masayasu Mimura, Vsvolod Solonnikov
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Paperback. Condición: Brand New. 1st edition. 207 pages. 9.75x6.75x0.50 inches. In Stock.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2005
Serie: Stochastic Modelling and Applied Probability, Libro 9 de 30. Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2005
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2010
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2005
Serie: Stochastic Modelling and Applied Probability, Libro 9 de 30. Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2005
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Verlag New York Inc., US 2005
Serie: Stochastic Modelling and Applied Probability, Libro 9 de 30. Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Hardback. Condición: New. Second Edition 2006. This book is intended as an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutions. The authors approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The text provides an introduction to dynamic p…rogramming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. Also covered are controlled Markov diffusions and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. The authors have tried, through illustrative examples and selective material, to connect stochastic control theory with other mathematical areas (e.g. large deviations theory) and with applications to engineering, physics, management, and finance.In this Second Edition, new material on applications to mathematical finance has been added. Concise introductions to risk-sensitive control theory, nonlinear H-infinity control and differential games are also included.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2010
Serie: Stochastic Modelling and Applied Probability, Libro 9 de 30. Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Condición: New. pp. 448 2nd Edition.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2009
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Verlag New York Inc., US 2005
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Hardback. Condición: New. Second Edition 2006. This book is intended as an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutions. The authors approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The text provides an introduction to dynamic p…rogramming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. Also covered are controlled Markov diffusions and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. The authors have tried, through illustrative examples and selective material, to connect stochastic control theory with other mathematical areas (e.g. large deviations theory) and with applications to engineering, physics, management, and finance.In this Second Edition, new material on applications to mathematical finance has been added. Concise introductions to risk-sensitive control theory, nonlinear H-infinity control and differential games are also included.
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2002
Peter Bank|Fabrice Baudoin|Hans Föllmer|L. C. G. Rogers|Halil Mete Soner|Nizar Touzi
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Kartoniert / Broschiert. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The Paris-Princeton Lectures in Financial Mathematics, of which this is the first volume, will, on an annual basis, publish cutting-edge research in self-contained, expository articles fro…m outstanding - established or upcoming! - s.
Mathematical Aspects of Evolving Interfaces
Luigi Ambrosio|Klaus Deckelnick|Gerhard Dziuk|Masayasu Mimura|Vsvolod Solonnikov|Halil Mete Soner
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Includes supplementary material: sn.pub/extrasInterfaces are geometrical objects modelling free or moving boundaries and arise in a wide range of phase change problems in physical and biological sciences, particularly… in material technology an.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer New York 2010
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Kartoniert / Broschiert. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Provides a luckd introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutionsAlso offers a concise introduction to risk-sensitive co…ntrol theory, nonlinear H-infinity control and d.
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Editorial: Springer New York 2005
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Editorial: Springer New York Nov 2005 2005
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Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is intended as an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutions. Stochastic control problems are treated using the dynamic programming approach. The autho…rs approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The fundamental equation of dynamic programming is a nonlinear evolution equation for the value function. For controlled Markov diffusion processes, this becomes a nonlinear partial differential equation of second order, called a Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation. Typically, the value function is not smooth enough to satisfy the HJB equation in a classical sense. Viscosity solutions provide framework in which to study HJB equations, and to prove continuous dependence of solutions on problem data. The theory is illustrated by applications from engineering, management science, and financial economics.In this second edition, new material on applications to mathematical finance has been added. Concise introductions to risk-sensitive control theory, nonlinear H-infinity control and differential games are also included.Review of the earlier edition:'This book is highly recommended to anyone who wishes to learn the dinamic principle applied to optimal stochastic control for diffusion processes. Without any doubt, this is a fine book and most likely it is going to become a classic on the area. .'SIAM Review, 1994 448 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer New York Nov 2010 2010
Serie: Stochastic Modelling and Applied Probability, Libro 9 de 30. Libro 9 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is intended as an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutions. Stochastic control problems are treated using the dynamic programming approach. Th…e authors approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The fundamental equation of dynamic programming is a nonlinear evolution equation for the value function. For controlled Markov diffusion processes, this becomes a nonlinear partial differential equation of second order, called a Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation. Typically, the value function is not smooth enough to satisfy the HJB equation in a classical sense. Viscosity solutions provide framework in which to study HJB equations, and to prove continuous dependence of solutions on problem data. The theory is illustrated by applications from engineering, management science, and financial economics.In this second edition, new material on applications to mathematical finance has been added. Concise introductions to risk-sensitive control theory, nonlinear H-infinity control and differential games are also included.Review of the earlier edition:'This book is highly recommended to anyone who wishes to learn the dinamic principle applied to optimal stochastic control for diffusion processes. Without any doubt, this is a fine book and most likely it is going to become a classic on the area. .'SIAM Review, 1994 448 pp. Englisch.
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Editorial: Springer 2010
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Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino UnidoMajestic Books
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Condición: New. Print on Demand pp. 448 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2010
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Librería: Biblios, frankfurt am main, AlemaniaBiblios
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Condición: New. PRINT ON DEMAND pp. 448.
