9783790801491 - economic foundation of asset price processes: 24 (zew economic studies, 24) de paullüders, erik (13 resultados)
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Broschiert. Condición: Gut. 2., verb. u. erw. Aufl. 391 S. : graph. Darst.; Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten Bibliothek und kann entsprechende Kennzeichnungen aufweisen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). Aufgrund des Alters und der häufigen Nutzung können Stabilität, Einband sowie Papierqualität beeintr…ächtigt sein. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 505.
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Taschenbuch, kart. 14*20. Condición: Gut. 391 Seiten altersentsprechend befriedigender Zustand, gebräunt, gebogen, Bibliotheksexemplar 200918709 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 510.
Idioma: Inglés
Editorial: Physica-Verlag, Physica-Verlag HD, Physica Feb 2004, 2004
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In this book the relation between the characteristics of investors' preferences and expectations and equilibrium asset price processes are analysed. It is shown that declining elasticity of the pricing kernel can lead to positive se…rial correlation of short term asset returns and negative serial correlation of long term returns. Analytical asset price processes are also derived. In contrast to the widely used 'empirical' time-series models these processes do not lack a sound economic foundation. Moreover, in contrast to the popular Ornstein Uhlenbeck process and the Constant Elasticity of Variance model the proposed stochastic processes are consistent with a classical representative investor economy. 121 pp. Englisch.
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. 1 Introduction.- 2 Arbitrage-Free Markets and the Pricing Kernel.- 2.1 Implications of Arbitrage-Free Markets.- 2.2 The Representative Agent Economy.- 2.3 Summary of Chapter 2.- 3 The Information Process.- 3.1 Charact…erization of the Economy.- 3.2 Complete .
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Taschenbuch. Condición: Neu. Economic Foundation of Asset Price Processes | Erik Paul Lüders | Taschenbuch | xii | Englisch | 2004 | Physica | EAN 9783790801491 | Verantwortliche Person für die EU: Physica Verlag in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]co…m | Anbieter: preigu Print on Demand.
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -In this book the relation between the characteristics of investors' preferences and expectations and equilibrium asset price processes are analysed. It is shown that declining elasticity of the pricing kernel can lead to positive serial… correlation of short term asset returns and negative serial correlation of long term returns. Analytical asset price processes are also derived. In contrast to the widely used 'empirical' time-series models these processes do not lack a sound economic foundation. Moreover, in contrast to the popular Ornstein Uhlenbeck process and the Constant Elasticity of Variance model the proposed stochastic processes are consistent with a classical representative investor economy.Physica Verlag, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 136 pp. Englisch.
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Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - In this book the relation between the characteristics of investors' preferences and expectations and equilibrium asset price processes are analysed. It is shown that declining elasticity of the pricing kernel can lead to positive serial…correlation of short term asset returns and negative serial correlation of long term returns. Analytical asset price processes are also derived. In contrast to the widely used 'empirical' time-series models these processes do not lack a sound economic foundation. Moreover, in contrast to the popular Ornstein Uhlenbeck process and the Constant Elasticity of Variance model the proposed stochastic processes are consistent with a classical representative investor economy.
