Luders erik (7 resultados)
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Paperback. Condición: Brand New. 1st edition. 133 pages. German language. 9.25x6.25x0.50 inches. In Stock.
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Taschenbuch. Condición: Neu. Economic Foundation of Asset Price Processes | Erik Paul Lüders | Taschenbuch | xii | Englisch | 2004 | Physica | EAN 9783790801491 | Verantwortliche Person für die EU: Physica Verlag in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]co…m | Anbieter: preigu.
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Condición: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 150 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. 1 Introduction.- 2 Arbitrage-Free Markets and the Pricing Kernel.- 2.1 Implications of Arbitrage-Free Markets.- 2.2 The Representative Agent Economy.- 2.3 Summary of Chapter 2.- 3 The Information Process.- 3.1 Charact…erization of the Economy.- 3.2 Complete .
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -In this book the relation between the characteristics of investors' preferences and expectations and equilibrium asset price processes are analysed. It is shown that declining elasticity of the pricing kernel can lead to positive serial… correlation of short term asset returns and negative serial correlation of long term returns. Analytical asset price processes are also derived. In contrast to the widely used 'empirical' time-series models these processes do not lack a sound economic foundation. Moreover, in contrast to the popular Ornstein Uhlenbeck process and the Constant Elasticity of Variance model the proposed stochastic processes are consistent with a classical representative investor economy.Physica Verlag, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 136 pp. Englisch.
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Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - In this book the relation between the characteristics of investors' preferences and expectations and equilibrium asset price processes are analysed. It is shown that declining elasticity of the pricing kernel can lead to positive serial…correlation of short term asset returns and negative serial correlation of long term returns. Analytical asset price processes are also derived. In contrast to the widely used 'empirical' time-series models these processes do not lack a sound economic foundation. Moreover, in contrast to the popular Ornstein Uhlenbeck process and the Constant Elasticity of Variance model the proposed stochastic processes are consistent with a classical representative investor economy.
