9783642066009 - interest rate models: an infinite dimensional stochastic analysis perspective (springer finance) de carmona, rené a.; tehranchi, m r (14 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2010
Serie: Springer Finance, Libro 26 de 53. Libro 26 de 53 - Springer Finance
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Librería: Sizzler Texts, SAN GABRIEL, CA, Estados Unidos de AmericaSizzler Texts
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, Berlin, 2010
Serie: Springer Finance, Libro 26 de 53. Libro 26 de 53 - Springer Finance
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Trade paperback. Condición: New in new dust jacket. First edition. ***INTERNATIONAL EDITION*** Read carefully before purchase: This book is the international edition in mint condition with the different ISBN and book cover design, the major content is printed in full English as same as the original North American edition. The bo…ok printed in black and white, generally send in twenty-four hours after the order confirmed. All shipments contain tracking numbers. Great professional textbook selling experience and expedite shipping service. Trade paperback (US). 250 p. Springer Finance. Audience: Professional and scholarly.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2010
Serie: Springer Finance, Libro 26 de 53. Libro 26 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2006
Serie: Springer Finance, Libro 26 de 53. Libro 26 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2010
Serie: Springer Finance, Libro 26 de 53. Libro 26 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2010-11-22, 2010
Serie: Springer Finance, Libro 26 de 53. Libro 26 de 53 - Springer Finance
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Editorial: Springer Berlin Heidelberg, 2010
Serie: Springer Finance, Libro 26 de 53. Libro 26 de 53 - Springer Finance
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Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evo…lution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2010
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Taschenbuch. Condición: Neu. Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective | René Carmona (u. a.) | Taschenbuch | xiv | Englisch | 2010 | Springer | EAN 9783642066009 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[do…t]com | Anbieter: preigu.
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Editorial: Springer, 2010
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Editorial: Springer Berlin Heidelberg Nov 2010, 2010
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 252 pp. Englisch.
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Editorial: Springer, 2010
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Editorial: Springer, 2010
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Investigates interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensionsThe three parts of the book offer an introduction to interest rates, a review of infinite dimensional stochastic analysis, and…recent results in interest rat.
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Editorial: Springer, Springer Vieweg Nov 2010, 2010
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book probes mathematical issues that arise in modeling interest rate term structure, by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The book is comprised of three parts. Part I is a cr…ash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 252 pp. Englisch.
