Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective

Idioma: inglés

Editorial: Springer, Springer Vieweg Nov 2010, 2010

3642066003 / 9783642066009

Serie: Libro 26 de 53 - Springer Finance

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book probes mathematical issues that arise in modeling interest rate term structure, by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 252 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783642066009

Título
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Autor
René Carmona
Editorial
Springer, Springer Vieweg Nov 2010
Año de publicación
2010
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3642066003
ISBN 13
9783642066009
Peso del artículo
388 gramos
Dimensiones
235x155x14 mm
Serie
Libro 26 de 53: Springer Finance

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