9783540894995 - continuous-time stochastic control and optimization with financial applications: 61 (stochastic modelling and applied probability, 61) de pham, huyên (21 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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hardcover. Condición: Sehr gut. 249 Seiten; 9783540894995.2 Gewicht in Gramm: 1.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Hardback. Condición: New. 2009 ed. Stochastic optimization problems arise in decision-making problems under uncertainty, and find various applications in economics and finance. On the other hand, problems in finance have recently led to new developments in the theory of stochastic control.This volume provides a systematic treatm…ent of stochastic optimization problems applied to finance by presenting the different existing methods: dynamic programming, viscosity solutions, backward stochastic differential equations, and martingale duality methods. The theory is discussed in the context of recent developments in this field, with complete and detailed proofs, and is illustrated by means of concrete examples from the world of finance: portfolio allocation, option hedging, real options, optimal investment, etc.This book is directed towards graduate students and researchers in mathematical finance, and will also benefit applied mathematicians interested in financial applications and practitioners wishing toknow more about the use of stochastic optimization methods in finance.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Editorial: Springer, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Condición: New. pp. 256.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer Berlin Heidelberg, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer Verlag, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Hardcover. Condición: Brand New. 1st edition. 232 pages. 9.29x6.30x0.71 inches. In Stock.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AlemaniaAHA-BUCH GmbH
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Stochastic optimization problems arise in decision-making problems under uncertainty, and find various applications in economics and finance. On the other hand, problems in finance have recently led to new developments in the theory of stochastic control.…This volume provides a systematic treatment of stochastic optimization problems applied to finance by presenting the different existing methods: dynamic programming, viscosity solutions, backward stochastic differential equations, and martingale duality methods. The theory is discussed in the context of recent developments in this field, with complete and detailed proofs, and is illustrated by means of concrete examples from the world of finance: portfolio allocation, option hedging, real options, optimal investment, etc.This book is directed towards graduate students and researchers in mathematical finance, and will also benefit applied mathematicians interested in financial applications and practitioners wishing toknow more about the use of stochastic optimization methods in finance.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Hardback. Condición: New. 2009 ed.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Editorial: Springer, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Editorial: Springer, 2009
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, Springer Jun 2009, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Stochastic optimization problems arise in decision-making problems under uncertainty, and find various applications in economics and finance. On the other hand, problems in finance have recently led to new developments in the theory of sto…chastic control.This volume provides a systematic treatment of stochastic optimization problems applied to finance by presenting the different existing methods: dynamic programming, viscosity solutions, backward stochastic differential equations, and martingale duality methods. The theory is discussed in the context of recent developments in this field, with complete and detailed proofs, and is illustrated by means of concrete examples from the world of finance: portfolio allocation, option hedging, real options, optimal investment, etc.This book is directed towards graduate students and researchers in mathematical finance, and will also benefit applied mathematicians interested in financial applications and practitioners wishing toknow more about the use of stochastic optimization methods in finance. 256 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
- Tapa dura
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Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino UnidoMajestic Books
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Condición: New. Print on Demand pp. 256 52:B&W 6.14 x 9.21in or 234 x 156mm (Royal 8vo) Case Laminate on White w/Gloss Lam.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2009
Serie: Libro 18 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, Springer Jun 2009, 2009
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Stochastic optimization problems arise in decision-making problems under uncertainty, and find various applications in economics and finance. On the other hand, problems in finance have recently led to new developments in the theory of stochas…tic control.This volume provides a systematic treatment of stochastic optimization problems applied to finance by presenting the different existing methods: dynamic programming, viscosity solutions, backward stochastic differential equations, and martingale duality methods. The theory is discussed in the context of recent developments in this field, with complete and detailed proofs, and is illustrated by means of concrete examples from the world of finance: portfolio allocation, option hedging, real options, optimal investment, etc.This book is directed towards graduate students and researchers in mathematical finance, and will also benefit applied mathematicians interested in financial applications and practitioners wishing toknow more about the use of stochastic optimization methods in finance.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 256 pp. Englisch.
