9783319946870 - credit-risk modelling: theoretical foundations, diagnostic tools, practical examples, and numerical recipes in python de bolder, david jamieson (30 resultados)
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Librería: Marlton Books, Bridgeton, NJ, Estados Unidos de AmericaMarlton Books
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Buch. Condición: Neu. Neuware -Demonstrates a broad range of state-of-the-art credit-risk models and underscores their interlinkagesIncludes extensive Python code to bring the models, diagnostic tools, and estimation of key inputs parameters to lifeCombination of mathematical foundations and practical Python code implementation…enriches the reader's understanding and competence in this important field.
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Gebundene Ausgabe. Condición: Sehr gut. Gebraucht - Sehr gut SG - Ungelesenes Mängelexemplar, gestempelt, mit leichten Lagerspuren - The risk of counterparty default in banking, insurance, institutional, and pension-fund portfolios is an area of ongoing and increasing importance for finance practitioners. It is, unfortunately, a… topic with a high degree of technical complexity. Addressing this challenge, this book provides a comprehensive and attainable mathematical and statistical discussion of a broad range of existing default-risk models. Model description and derivation, however, is only part of the story. Through use of exhaustive practical examples and extensive code illustrations in the Python programming language, this work also explicitly shows the reader how these models are implemented. Bringing these complex approaches to life by combining the technical details with actual real-life Python code reduces the burden of model complexity and enhances accessibility to this decidedly specialized field of study. The entire work is also liberally supplemented with model-diagnostic, calibration, and parameter-estimation techniques to assist the quantitative analyst in day-to-day implementation as well as in mitigating model risk. Written by an active and experienced practitioner, it is an invaluable learning resource and reference text for financial-risk practitioners and an excellent source for advanced undergraduate and graduate students seeking to acquire knowledge of the key elements of this discipline.
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Librería: preigu, Osnabrück, Alemaniapreigu
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Buch. Condición: Neu. Credit-Risk Modelling | Theoretical Foundations, Diagnostic Tools, Practical Examples, and Numerical Recipes in Python | David Jamieson Bolder | Buch | xxxv | Englisch | 2018 | Springer | EAN 9783319946870 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juerge…n[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Hardcover. Condición: Brand New. 684 pages. 9.75x6.50x1.75 inches. In Stock.
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Buch. Condición: Neu. Neuware - The risk of counterparty default in banking, insurance, institutional, and pension-fund portfolios is an area of ongoing and increasing importance for finance practitioners. It is, unfortunately, a topic with a high degree of technical complexity. Addressing this challenge, this book provides a co…mprehensive and attainable mathematical and statistical discussion of a broad range of existing default-risk models. Model description and derivation, however, is only part of the story. Through use of exhaustive practical examples and extensive code illustrations in the Python programming language, this work also explicitly shows the reader how these models are implemented. Bringing these complex approaches to life by combining the technical details with actual real-life Python code reduces the burden of model complexity and enhances accessibility to this decidedly specialized field of study. The entire work is also liberally supplemented with model-diagnostic, calibration, and parameter-estimation techniques to assist the quantitative analyst in day-to-day implementation as well as in mitigating model risk. Written by an active and experienced practitioner, it is an invaluable learning resource and reference text for financial-risk practitioners and an excellent source for advanced undergraduate and graduate students seeking to acquire knowledge of the key elements of this discipline.
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Buch. Condición: Neu. Neuware -Demonstrates a broad range of state-of-the-art credit-risk models and underscores their interlinkages Includes extensive Python code to bring the models, diagnostic tools, and estimation of key inputs parameters to life Combination of mathematical foundations and practical Python code implementatio…n enriches the reader's understanding and competence in this important field 720 pp. Englisch.
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The risk of counterparty default in banking, insurance, institutional, and pension-fund portfolios is an area of ongoing and increasing importance for finance practitioners. It is, unfortunately, a topic with a high degree of technical com…plexity. Addressing this challenge, this book provides a comprehensive and attainable mathematical and statistical discussion of a broad range of existing default-risk models. Model description and derivation, however, is only part of the story. Through use of exhaustive practical examples and extensive code illustrations in the Python programming language, this work also explicitly shows the reader how these models are implemented. Bringing these complex approaches to life by combining the technical details with actual real-life Python code reduces the burden of model complexity and enhances accessibility to this decidedly specialized field of study. The entire work is also liberally supplemented with model-diagnostic, calibration, and parameter-estimation techniques to assist the quantitative analyst in day-to-day implementation as well as in mitigating model risk. Written by an active and experienced practitioner, it is an invaluable learning resource and reference text for financial-risk practitioners and an excellent source for advanced undergraduate and graduate students seeking to acquire knowledge of the key elements of this discipline. 720 pp. Englisch.
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Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The risk of counterparty default in banking, insurance, institutional, and pension-fund portfolios is an area of ongoing and increasing importance for finance practitioners. It is, unfortunately, a topic with a high degree of technical com…plexity. Addressing this challenge, this book provides a comprehensive and attainable mathematical and statistical discussion of a broad range of existing default-risk models. Model description and derivation, however, is only part of the story. Through use of exhaustive practical examples and extensive code illustrations in the Python programming language, this work also explicitly shows the reader how these models are implemented. Bringing these complex approaches to life by combining the technical details with actual real-life Python code reduces the burden of model complexity and enhances accessibility to this decidedly specialized field of study. The entire work is also liberally supplemented with model-diagnostic, calibration, and parameter-estimation techniques to assist the quantitative analyst in day-to-day implementation as well as in mitigating model risk. Written by an active and experienced practitioner, it is an invaluable learning resource and reference text for financial-risk practitioners and an excellent source for advanced undergraduate and graduate students seeking to acquire knowledge of the key elements of this discipline. 720 pp. Englisch.
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