Credit-Risk Modelling

Idioma: inglés

Editorial: Springer, Springer Nov 2018, 2018

3319946870 / 9783319946870

Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The risk of counterparty default in banking, insurance, institutional, and pension-fund portfolios is an area of ongoing and increasing importance for finance practitioners. It is, unfortunately, a topic with a high degree of technical complexity. Addressing this challenge, this book provides a comprehensive and attainable mathematical and statistical discussion of a broad range of existing default-risk models. Model description and derivation, however, is only part of the story. Through use of exhaustive practical examples and extensive code illustrations in the Python programming language, this work also explicitly shows the reader how these models are implemented. Bringing these complex approaches to life by combining the technical details with actual real-life Python code reduces the burden of model complexity and enhances accessibility to this decidedly specialized field of study. The entire work is also liberally supplemented with model-diagnostic, calibration, and parameter-estimation techniques to assist the quantitative analyst in day-to-day implementation as well as in mitigating model risk. Written by an active and experienced practitioner, it is an invaluable learning resource and reference text for financial-risk practitioners and an excellent source for advanced undergraduate and graduate students seeking to acquire knowledge of the key elements of this discipline. 720 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783319946870

Título
Credit-Risk Modelling
Autor
David Jamieson Bolder
Editorial
Springer, Springer Nov 2018
Año de publicación
2018
Estado
Neu
Encuadernación
Buch
Idioma
inglés
ISBN 10
3319946870
ISBN 13
9783319946870
Peso del artículo
1232 gramos
Dimensiones
241x160x44 mm

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