Stochastic modelling and applied probability - 9781441920782 - controlled markov processes and viscosity solutions: 25 (stochastic modelling and applied probability) de fleming, wendell h. h.; soner, halil mete (12 resultados)
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Editorial: Springer, 2010
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Editorial: Springer, 2010
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Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. The authors approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The text covers dynamic pr…ogramming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games. Also covered are controlled Markov diffusions and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. The authors use illustrative examples and selective material to connect stochastic control theory with other mathematical areas (e.g. large deviations theory) and with applications to engineering, physics, management, and finance.
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Editorial: Springer, 2010
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Taschenbuch. Condición: Neu. Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions | Wendell H. Fleming (u. a.) | Taschenbuch | Stochastic Modelling and Applied Probability | xvii | Englisch | 2010 | Springer | EAN 9781441920782 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen…[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Editorial: Springer, 2010
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Editorial: Springer New York, 2010
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Provides a luckd introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutionsAlso offers a concise introduction to risk-sensitive control theory, nonlinear H…-infinity control and d.
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Editorial: Springer New York Nov 2010, 2010
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is intended as an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutions. Stochastic control problems are treated using the dynamic programming approach. Th…e authors approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The fundamental equation of dynamic programming is a nonlinear evolution equation for the value function. For controlled Markov diffusion processes, this becomes a nonlinear partial differential equation of second order, called a Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation. Typically, the value function is not smooth enough to satisfy the HJB equation in a classical sense. Viscosity solutions provide framework in which to study HJB equations, and to prove continuous dependence of solutions on problem data. The theory is illustrated by applications from engineering, management science, and financial economics.In this second edition, new material on applications to mathematical finance has been added. Concise introductions to risk-sensitive control theory, nonlinear H-infinity control and differential games are also included.Review of the earlier edition:'This book is highly recommended to anyone who wishes to learn the dinamic principle applied to optimal stochastic control for diffusion processes. Without any doubt, this is a fine book and most likely it is going to become a classic on the area. .'SIAM Review, 1994 448 pp. Englisch.
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Editorial: Springer, Springer Nov 2010, 2010
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. The authors approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The text cover…s dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games. Also covered are controlled Markov diffusions and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. The authors use illustrative examples and selective material to connect stochastic control theory with other mathematical areas (e.g. large deviations theory) and with applications to engineering, physics, management, and finance.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 448 pp. Englisch.
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Editorial: Springer, 2010
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