9780521811293 - stochastic integration with jumps hardback: 89 (encyclopedia of mathematics and its applications, series number 89) de bichteler (12 resultados)
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Editorial: Cambridge University Press 2002
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Stochastic processes with jumps and random measures are importance as drivers in applications like financial mathematics and signal processing. This 2002 text develops stochastic integration theory for both integrators (semimartingales) and random measure…s from a common point of view. Using some novel predictable controlling devices, the author furnishes the theory of stochastic differential equations driven by them, as well as their stability and numerical approximation theories. Highlights feature DCT and Egoroff's Theorem, as well as comprehensive analogs results from ordinary integration theory, for instance previsible envelopes and an algorithm computing stochastic integrals of càglàd integrands pathwise. Full proofs are given for all results, and motivation is stressed throughout. A large appendix contains most of the analysis that readers will need as a prerequisite. This will be an invaluable reference for graduate students and researchers in mathematics, physics, electrical engineering and finance who need to use stochastic differential equations.
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Hardcover. Condición: new. Hardcover. Stochastic processes with jumps and random measures are gaining importance as drivers in applications like financial mathematics and signal processing. This book develops stochastic integration theory for both integrators (semimartingales) and random measures from a common point of view. Usi…ng some novel predictable controlling devices, the author furnishes the theory of stochastic differential equations driven by them, as well as their stability and numerical approximation theories. Highlights feature DCT and Egoroff's Theorem, as well as comprehensive analogs to results from ordinary integration theory, for instance previsible envelopes and an algorithm computing stochastic integrals of caglad integrands pathwise. Full proofs are given for all results, and motivation is stressed throughout. A large appendix contains most of the analysis that readers will need as a prerequisite. This will be an invaluable reference for graduate students and researchers in mathematics, physics, electrical engineering and finance who need to use stochastic differential equations. This reference develops stochastic integration theory for semimartingales and random measures from a common point of view. Full proofs are given for all results, and motivation is stressed throughout. An appendix contains most of the analysis that readers will need as a prerequisite. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
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Editorial: Cambridge University Press 2008
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Gebunden. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The complete theory of stochastic differential equations driven by jumps, their stability, and numerical approximation theories.InhaltsverzeichnisPreface 1. Introduction 2. Integrators and martingales 3. Ext…ension of the integral.
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