9780521811293 - stochastic integration with jumps hardback: 89 (encyclopedia of mathematics and its applications, series number 89) de bichteler (12 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2002
Serie: Libro 78 de 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
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Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2002
Serie: Libro 78 de 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
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Editorial: Cambridge University Press, 2002
Serie: Libro 78 de 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
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Editorial: Cambridge University Press, 2002
Serie: Libro 78 de 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
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Condición: New. The complete theory of stochastic differential equations driven by jumps, their stability, and numerical approximation theories. Series: Encyclopedia of Mathematics and Its Applications. Num Pages: 516 pages, 17 b/w illus. 1 table 745 exercises. BIC Classification: PBK. Category: (P) Professional & Vocational. Di…mension: 234 x 156 x 29. Weight in Grams: 897. . 2002. Illustrated. hardcover. . . . .
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2002
Serie: Libro 78 de 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
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Editorial: Cambridge University Press CUP, 2002
Serie: Libro 78 de 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
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Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2002
Serie: Libro 78 de 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Stochastic processes with jumps and random measures are importance as drivers in applications like financial mathematics and signal processing. This 2002 text develops stochastic integration theory for both integrators (semimartingales) and random measure…s from a common point of view. Using some novel predictable controlling devices, the author furnishes the theory of stochastic differential equations driven by them, as well as their stability and numerical approximation theories. Highlights feature DCT and Egoroff's Theorem, as well as comprehensive analogs results from ordinary integration theory, for instance previsible envelopes and an algorithm computing stochastic integrals of càglàd integrands pathwise. Full proofs are given for all results, and motivation is stressed throughout. A large appendix contains most of the analysis that readers will need as a prerequisite. This will be an invaluable reference for graduate students and researchers in mathematics, physics, electrical engineering and finance who need to use stochastic differential equations.
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge Univ Pr, 2002
Serie: Libro 78 de 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
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Hardcover. Condición: Brand New. 1st edition. 501 pages. 9.50x6.50x1.25 inches. In Stock. This item is printed on demand.
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Editorial: Cambridge University Press, Cambridge, 2002
Serie: Libro 78 de 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
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Hardcover. Condición: new. Hardcover. Stochastic processes with jumps and random measures are gaining importance as drivers in applications like financial mathematics and signal processing. This book develops stochastic integration theory for both integrators (semimartingales) and random measures from a common point of view. Usi…ng some novel predictable controlling devices, the author furnishes the theory of stochastic differential equations driven by them, as well as their stability and numerical approximation theories. Highlights feature DCT and Egoroff's Theorem, as well as comprehensive analogs to results from ordinary integration theory, for instance previsible envelopes and an algorithm computing stochastic integrals of caglad integrands pathwise. Full proofs are given for all results, and motivation is stressed throughout. A large appendix contains most of the analysis that readers will need as a prerequisite. This will be an invaluable reference for graduate students and researchers in mathematics, physics, electrical engineering and finance who need to use stochastic differential equations. This reference develops stochastic integration theory for semimartingales and random measures from a common point of view. Full proofs are given for all results, and motivation is stressed throughout. An appendix contains most of the analysis that readers will need as a prerequisite. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2008
Serie: Libro 78 de 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
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Gebunden. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The complete theory of stochastic differential equations driven by jumps, their stability, and numerical approximation theories.InhaltsverzeichnisPreface 1. Introduction 2. Integrators and martingales 3. Ext…ension of the integral.
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2002
Serie: Libro 78 de 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
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Editorial: Cambridge University Press, 2002
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