9780471197607 - pricing financial instruments: the finite difference method: 13 (wiley series in financial engineering) de tavella, domingo (29 resultados)
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Librería: West With The Night, Tucson, AZ, Estados Unidos de AmericaWest With The Night
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Hard cover. Sewn binding. Cloth over boards. 256 p. Contains: Unspecified. Wiley Financial Engineering, 13. Audience: General/trade. Fine in very good dust jacket. whisper of shelfwear to the jacket, no ownership marks.
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Condición: Good. Your purchase helps support Sri Lankan Children's Charity 'The Rainbow Centre'. Ex-library, so some stamps and wear, but in good overall condition. Our donations to The Rainbow Centre have helped provide an education and a safe haven to hundreds of children who live in appalling conditions.
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Hardcover. Condición: Used; Very Good. ***Simply Brit*** Welcome to our online used book store, where affordability meets great quality. Dive into a world of captivating reads without breaking the bank. We take pride in offering a wide selection of used books, from classics to hidden gems, ensuring there is something for every l…iterary palate. All orders are shipped within 24 hours and our lightning fast-delivery within 48 hours coupled with our prompt customer service ensures a smooth journey from ordering to delivery. Discover the joy of reading with us, your trusted source for affordable books that do not compromise on quality.
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Condición: New. Computational finance is a quantitative approach to risk management. This discipline encompasses the algorithmic and numerical procedures that form the backbone of modern mathematical finance and the creation of financial products. This book introduces computational finance and covers both theory and application.… Series: Wiley Series in Financial Engineering. Num Pages: 256 pages, Illustrations. BIC Classification: KFFM; KJMD; PBW. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 239 x 163 x 22. Weight in Grams: 540. . 2000. 1st Edition. Hardcover. . . . .
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Condición: New. Computational finance is a quantitative approach to risk management. This discipline encompasses the algorithmic and numerical procedures that form the backbone of modern mathematical finance and the creation of financial products. This book introduces computational finance and covers both theory and application.… Series: Wiley Series in Financial Engineering. Num Pages: 256 pages, Illustrations. BIC Classification: KFFM; KJMD; PBW. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 239 x 163 x 22. Weight in Grams: 540. . 2000. 1st Edition. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Librería: CitiRetail, Stevenage, Reino UnidoCitiRetail
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Hardcover. Condición: new. Hardcover. Numerical methods for the solution of financial instrument pricing equations are fast becoming essential for practitioners of modern quantitative finance. Among the most promising of these new computational finance techniques is the finite difference method-yet, to date, no single resource h…as presented a quality, comprehensive overview of this revolutionary quantitative approach to risk management. Pricing Financial Instruments, researched and written by Domingo Tavella and Curt Randall, two of the chief proponents of the finite difference method, presents a logical framework for applying the method of finite difference to the pricing of financial derivatives. Detailing the algorithmic and numerical procedures that are the foundation of both modern mathematical finance and the creation of financial products-while purposely keeping mathematical complexity to a minimum-this long-awaited book demonstrates how the techniques described can be used to accurately price simple and complex derivative structures. From a summary of stochastic pricing processes and arbitrage pricing arguments, through the analysis of numerical schemes and the implications of discretization-and ending with case studies that are simple yet detailed enough to demonstrate the capabilities of the methodology- Pricing Financial Instruments explores areas that include: * Pricing equations and the relationship be-tween European and American derivatives * Detailed analyses of different stability analysis approaches * Continuous and discrete sampling models for path dependent options * One-dimensional and multi-dimensional coordinate transformations * Numerical examples of barrier options, Asian options, forward swaps, and more With an emphasis on how numerical solutions work and how the approximations involved affect the accuracy of the solutions, Pricing Financial Instruments takes us through doors opened wide by Black, Scholes, and Merton-and the arbitrage pricing principles they introduced in the early 1970s-to provide a step-by-step outline for sensibly interpreting the output of standard numerical schemes. It covers the understanding and application of today's finite difference method, and takes the reader to the next level of pricing financial instruments and managing financial risk. Praise for Pricing Financial Instruments "Pricing Financial Instruments is the first broad and accessible treatment of finite difference methods for pricing derivative securities. The authors have taken great care to clearly explain both the origins of the pricing problems in a financial setting, as well as many practical aspects of their numerical methods. The book covers a wide variety of applications, such as American options and credit derivatives. Both financial analysts and academic asset-pricing specialists will want to own a copy."-Darrell Duffie, Professor of Finance Stanford University "In my experience, finite difference methods have proven to be a simple yet powerful tool for numerically solving the evolutionary PDEs that arise in modern mathematical finance. This book should finally dispel the widely held notion that these methods are somehow difficult or abstract. I highly recommend it to anyone interested in the implementation of these methods in the financial arena."-Peter Carr, Principal Bank of America Securities "A very comprehensive treatment of the application of finite difference techniques to derivatives finance. Practitioners will find the many extensive examples very valuable and students will appreciate the rigorous attention paid to the many subtleties of finite difference techniques."-Francis Longstaff, Professor The Anderson School at UCLA "The finite difference approach is central to the numerical Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
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Envío por EUR 48,99Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Gebunden. Condición: New. DOMINGO TAVELLA, Ph.D., is President of Octanti Associates, a consulting firm in risk management and financial systems design. He is the founder and chief editor of the Journal of Computational Finance, and has pioneered the application of advanced numerica.
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Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AlemaniaAHA-BUCH GmbH
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Buch. Condición: Neu. Neuware - Ständig werden neue und immer komplexere Finanzprodukte entwickelt, für deren Analyse neue und immer komplexere mathematischen Modelle und Algorithmen nötig sind. Die Computational Finance löst dieses Problem. Sie integriert mathematische Analyse, finanzwirtschaftliche Theorien und Computertechnol…ogie und stellt damit einen quantitativen Ansatz für das Risikomanagement dar. Computational Finance umfaßt computergestützte Methoden und basiert auf algorithmischen und numerischen Verfahren moderner Finanzmathematik; mit ihrer Hilfe werden auch neue Finanzprodukte geschaffen. 'Finite Differences in Pricing Financial Instruments' ist das erste Buch auf dem Markt, das in die Grundlagen der Computational Finance einführt und dabei sowohl die Theorie als auch die Anwendung in der Praxis abdeckt.
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Hardcover. Condición: Brand New. 237 pages. 9.25x6.25x1.00 inches. In Stock. This item is printed on demand.
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