wiedmann marcel (23 resultados)

Condición: New. In.

Condición: New. In.

Condición: New. pp. 496.

Condición: New. pp. 496.

Taschenbuch. Condición: Neu. Money, Stock Prices and Central Banks | A Cointegrated VAR Analysis | Marcel Wiedmann | Taschenbuch | xxxvi | Englisch | 2013 | Physica | EAN 9783790828320 | Verantwortliche Person für die EU: Physica Verlag in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.

Paperback. Condición: Brand New. 2011 edition. 446 pages. 9.25x6.10x1.12 inches. In Stock.

Hardcover. Condición: Brand New. 2011 edition. 446 pages. 9.25x6.25x1.25 inches. In Stock.

Softcover. Condición: neu. 1. Auflage. Verfassungsrecht in Forschung und Praxis, Band 93 458 pages. Die à ffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden befinden sich durchweg in einem desolaten Zustand. Die einseitige Verschuldungsentwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte begleitet von immer neuen Erfindungen der politischen Akteure zur Ausweitung ihres kreditären Handlungsspielraums provoziert die Frage nach der Effektivität jener Kontrollinstanzen, denen die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung obliegt: Der Rechnungshà fe. Dieser Frage widmet sich das Werk. Dargestellt werden zunächst die Kompetenzen und der Status der Rechnungshà fe sowie im Einzelnen strittige Fragen der Rechnungshofkontrolle. Sodann analysiert der Verfasser die Verschuldungsentwicklung in den Bundesländern. Sichtbar wird ein stetiges Wachstum der Schulden, ohne dass die à konomischen Hintergründe des Finanzverfassungsrechts wie auch die staatsschuldenrechtlichen Kautelen durchweg eine Beachtung auf politischer Ebene fanden. Im Anschluss hieran - im Hauptteil der Studie - widmet sich der Verfasser einer Untersuchung, inwiefern die Beanstandungen der Rechnungshà fe beachtet wurden. Exemplarisch lässt sich anhand der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Saarland, Berlin und Bayern belegen, dass ein effektives Aufgreifen der unverbindlichen Monierungen auf schuldenniveaupolitischer Ebene grundsätzlich nicht erfolgte. Zwar haben die Rechnungshà fe dieser vier Länder seit den siebziger Jahren ihre Berichtstätigkeit im Bereich des Staatsschuldenwesens stetig erweitert und ergänzt. Indes reagierte die politische Ebene trotz dedizierter, in diesem Werk im Einzelnen ausgeführter Kritik an den verschiedensten Praktiken und Entwicklungen nicht oder aber mit augenwischerischen Methoden. Allein bei Hinzutreten weiterer Zwangsfaktoren wie etwa Haushaltsnotlagen oder verfassungsgerichtlichen Entscheidungen bestand eine Bereitschaft, sich mit der Kritik der Rechnungshà fe spezifisch auseinanderzusetzen. Ob die Fà deralismusreform II angesichts der Verengung der schuldenrechtlichen Kautelen eine generelle Zäsurwirkung herbeiführt, ist zweifelhaft, da die politischen Akteure auch in der Vergangenheit nicht vor mehr oder minder evidenten Verfassungsbrüchen zurückschreckten. Der abschlieÃende Teil zeigt, dass eine Vielzahl von denkbaren Mà glichkeiten zur Intensivierung der Rechnungshofkontrolle insbesondere de lege/constitutione ferenda bestehen.

Condición: new. Questo è un articolo print on demand.

Condición: new. Questo è un articolo print on demand.

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This contribution applies the cointegrated vector autoregressive (CVAR) model to analyze the long-run behavior and short-run dynamics of stock markets across five developed and three emerging economies. The main objective is to check whether liquidity conditions play an important role in stock market developments. As an innovation, liquidity conditions enter the analysis from three angles: in the form of a broad monetary aggregate, the interbank overnight rate and net capital flows, which represent the share of global liquidity that arrives in the respective country. A second aim is to understand whether central banks are able to influence the stock market. 496 pp. Englisch.

Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This contribution applies the cointegrated vector autoregressive (CVAR) model to analyze the long-run behavior and short-run dynamics of stock markets across five developed and three emerging economies. The main objective is to check whether liquidity conditions play an important role in stock market developments. As an innovation, liquidity conditions enter the analysis from three angles: in the form of a broad monetary aggregate, the interbank overnight rate and net capital flows, which represent the share of global liquidity that arrives in the respective country. A second aim is to understand whether central banks are able to influence the stock market. 496 pp. Englisch.

Gebunden. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. - Improving the understanding of the interrelation between liquidity and stock markets - Including three different liquidity measures: a broad monetary aggregate, the interbank overnight rate and net capital flows which represent the share of global liquidi.

Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. - Improving the understanding of the interrelation between liquidity and stock markets - Including three different liquidity measures: a broad monetary aggregate, the interbank overnight rate and net capital flows which represent the share of global liquidi.

Condición: New. Print on Demand pp. 496 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam.

Condición: New. Print on Demand pp. 496 52:B&W 6.14 x 9.21in or 234 x 156mm (Royal 8vo) Case Laminate on White w/Gloss Lam.

Buch. Condición: Neu. Money, Stock Prices and Central Banks | A Cointegrated VAR Analysis | Marcel Wiedmann | Buch | xxxvi | Englisch | 2011 | Physica | EAN 9783790826463 | Verantwortliche Person für die EU: Physica Verlag in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand.

Condición: New. PRINT ON DEMAND pp. 496.

Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This contribution applies the cointegrated vector autoregressive (CVAR) model to analyze the long-run behavior and short-run dynamics of stock markets across five developed and three emerging economies. The main objective is to check whether liquidity conditions play an important role in stock market developments. As an innovation, liquidity conditions enter the analysis from three angles: in the form of a broad monetary aggregate, the interbank overnight rate and net capital flows, which represent the share of global liquidity that arrives in the respective country. A second aim is to understand whether central banks are able to influence the stock market.Physica Verlag, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 496 pp. Englisch.

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This contribution applies the cointegrated vector autoregressive (CVAR) model to analyze the long-run behavior and short-run dynamics of stock markets across five developed and three emerging economies. The main objective is to check whether liquidity conditions play an important role in stock market developments. As an innovation, liquidity conditions enter the analysis from three angles: in the form of a broad monetary aggregate, the interbank overnight rate and net capital flows, which represent the share of global liquidity that arrives in the respective country. A second aim is to understand whether central banks are able to influence the stock market.Physica Verlag, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 496 pp. Englisch.

Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This contribution applies the cointegrated vector autoregressive (CVAR) model to analyze the long-run behavior and short-run dynamics of stock markets across five developed and three emerging economies. The main objective is to check whether liquidity conditions play an important role in stock market developments. As an innovation, liquidity conditions enter the analysis from three angles: in the form of a broad monetary aggregate, the interbank overnight rate and net capital flows, which represent the share of global liquidity that arrives in the respective country. A second aim is to understand whether central banks are able to influence the stock market.

Buch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This contribution applies the cointegrated vector autoregressive (CVAR) model to analyze the long-run behavior and short-run dynamics of stock markets across five developed and three emerging economies. The main objective is to check whether liquidity conditions play an important role in stock market developments. As an innovation, liquidity conditions enter the analysis from three angles: in the form of a broad monetary aggregate, the interbank overnight rate and net capital flows, which represent the share of global liquidity that arrives in the respective country. A second aim is to understand whether central banks are able to influence the stock market.

Condición: New. PRINT ON DEMAND pp. 496.