Stefanova maria (24 resultados)

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Softcover/Paperback. Condición: Gut. XVIII, 160 S. : graph. Darst. ; 21 cm Guter Zustand. Bibliotheksexemplar mit Stempeln und Signatur auf Einband. Sonst Seiten sauber. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 310.

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Condición: New. BIC Classification: KFF. Dimension: 210 x 148. . . 2012. Paperback. . . . .

Condición: New. pp. xviii + 160 2012th edition.

Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Während sich viele der existierenden Ansätze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschäftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begründet ist, nur unzureichend berücksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen.…

Paperback. Condición: Brand New. 178 pages. German language. 8.27x5.83x0.41 inches. In Stock.

Condición: New. BIC Classification: KFF. Dimension: 210 x 148. . . 2012. Paperback. . . . . Books ship from the US and Ireland.

Taschenbuch. Condición: Neu. Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung | Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen | Maria Stefanova | Taschenbuch | xviii | Deutsch | 2012 | Gabler Verlag | EAN 9783834942258 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.…

Condición: gut. 2012. Recovery-Risiko in der Kreditportfoliomodellierung : Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen. Mit einem Geleitw. von Lutz Kruschwitz / Research In deutscher Sprache. pages.

PF. Condición: New. This item is printed on demand. Brand new book, sourced directly from publisher. Dispatch time is 6-7 days from our warehouse. Book will be sent in robust, secure packaging to ensure it reaches you securely.

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Während sich viele der existierenden Ansätze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschäftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begründet ist, nur unzureichend berücksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen. 180 pp. Deutsch.…

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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Wirtschaftswissenschaftliche StudieWirtschaftswissenschaftliche StudieMaria Stefanova promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Lutz Kruschwitz am Lehrstuhl fuer Bank- und Finanzwirtschaft der Freien Universitaet Berlin. Sie ist im Bereich Banken u.…

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Während sich viele der existierenden Ansätze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschäftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begründet ist, nur unzureichend berücksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen. ¿Gabler, Betriebswirt.-Vlg, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden 180 pp. Deutsch.…