Rieder ulrich (33 resultados)

Condición: good. Befriedigend/Good: Durchschnittlich erhaltenes Buch bzw. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, aber vollständigen Seiten. / Describes the average WORN book or dust jacket that has all the pages present.

Softcover. Condición: Bon. Ancien livre de bibliothèque avec équipements. Couverture différente. Edition 2000. Tome 13. Ammareal reverse jusqu'à 15% du prix net de cet article à des organisations caritatives. ENGLISH DESCRIPTION Book Condition: Used, Good. Former library book. Different cover. Edition 2000. Volume 13. Ammareal gives back up to 15% of this item's net price to charity organizations. …

Condición: New.

Condición: New.

Condición: As New. Unread book in perfect condition.

Brossura. Condición: fine. 2017; br., pp. 252, cm 24x17. Libro.

Condición: New. pp. 252 1. Aufl. 2017 edition NO-PA16APR2015-KAP.

Condición: New.

Condición: New. In English.

Condición: New. In German.

Condición: As New. Unread book in perfect condition.

Kartoniert / Broschiert. Condición: New.

Condición: New. pp. 406.

Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The theory of Markov decision processes focuses on controlled Markov chains in discrete time. The authors establish the theory for general state and action spaces and at the same time show its application by means of numerous examples, mostly taken from the fields of finance and operations research. By using a structural approach many technicalities (concerning measure theory) are avoided. They cover problems with finite and infinite horizons, as well as partially observable Markov decision processes, piecewise deterministic Markov decision processes and stopping problems. The book presents Markov decision processes in action and includes various state-of-the-art applications with a particular view towards finance. It is useful for upper-level undergraduates, Master's students and researchers in both applied probability and finance, and provides exercises (without solutions).…

Condición: New.

Paperback. Condición: Brand New. 252 pages. German language. 9.45x6.61x0.79 inches. In Stock.

Paperback. Condición: Brand New. 2011 edition. 404 pages. 9.25x6.25x1.00 inches. In Stock.

Condición: New. In English.

Condición: New. pp. 552.

Paperback. Condición: Like New. LIKE NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.

Paperback. Condición: Brand New. 552 pages. 9.00x6.00x1.25 inches. In Stock.

Paperback. Condición: New. NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.

Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium. …

Couverture rigide. Condición: Très bon. Grand in-4 de 207 pages, pleine toile grise imprimée en noir sous jaquette photographique. "Ces 13 portraits ou tranches de vie authentiques dus à la plume de Ulrich Larduner et pris dans l'objectif de Didier Ruef nous montrent pourquoi nos montagnes du Valais, de l'Oberland bernois, de Nidwald, des Grisons et du Tessin échappent à tout schéma simpliste en matière d'agriculture".…

Condición: New. Print on Demand pp. 252.

Condición: New. PRINT ON DEMAND pp. 252.

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium. 252 pp. Deutsch.…

Condición: New. Print on Demand pp. 406 24 Illus.

Condición: New. PRINT ON DEMAND pp. 406.

Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Provides a self-contained and easy-to-read introduction to dynamic programmingProvides a comprehensive treatment of discrete-time multistage optimizationPresents the theory of Markov decision processe.…