Peng shige (34 resultados)
Stochastic Methods in Finance: Lectures given at the C.I.M.E.-E.M.S. Summer School held in Bressanone/Brixen, Italy, July 6-12, 2003 (Lecture Notes in Mathematics, 1856)
Back, Kerry; Bielecki, Tomasz R.; Hipp, Christian; Peng, Shige; Schachermayer, Walter
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Taschenbuch. Condición: Neu. Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus under Uncertainty | with Robust CLT and G-Brownian Motion | Shige Peng | Taschenbuch | xiii | Englisch | 2020 | Springer | EAN 9783662599051 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartm…ann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Editorial: Springer, 2019
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Editorial: Springer, 2019
Serie: Libro 28 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book is focused on the recent developments on problems of probability model uncertainty by using the notion of nonlinear expectations and, in particular, sublinear expectations. It provides a gentle coverage of the theory of nonlinear expectations an…d related stochastic analysis. Many notions and results, for example, G-normal distribution, G-Brownian motion, G-Martingale representation theorem, and related stochastic calculus are first introduced or obtained by the author.This book is based on Shige Peng's lecture notes for a series of lectures given at summer schools and universities worldwide. It starts with basic definitions of nonlinear expectations and their relation to coherent measures of risk, law of large numbers and central limit theorems under nonlinear expectations, and develops into stochastic integral and stochastic calculus underG-expectations. It ends with recent research topic onG-Martingale representation theorem andG-stochastic integral for locally integrable processes.With exercises topracticeat the end of each chapter, thisbook can be used as a graduate textbook for students in probability theory and mathematical finance.Each chapter also concludes with a sectionNotes and Comments,which gives history and further references on the material covered in that chapter.Researchers and graduate students interested in probability theory and mathematical finance will find this book very useful.
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Editorial: Springer Vieweg, 2020
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Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book is focused on the recent developments on problems of probability model uncertainty by using the notion of nonlinear expectations and, in particular, sublinear expectations. It provides a gentle coverage of the theory of nonlinear expectat…ions and related stochastic analysis. Many notions and results, for example, G-normal distribution, G-Brownian motion, G-Martingale representation theorem, and related stochastic calculus are first introduced or obtained by the author.This book is based on Shige Peng's lecture notes for a series of lectures given at summer schools and universities worldwide. It starts with basic definitions of nonlinear expectations and their relation to coherent measures of risk, law of large numbers and central limit theorems under nonlinear expectations, and develops into stochastic integral and stochastic calculus underG-expectations. It ends with recent research topic onG-Martingale representation theorem andG-stochastic integral for locally integrable processes.With exercises topracticeat the end of each chapter, thisbook can be used as a graduate textbook for students in probability theory and mathematical finance.Each chapter also concludes with a sectionNotes and Comments,which gives history and further references on the material covered in that chapter.Researchers and graduate students interested in probability theory and mathematical finance will find this book very useful.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2020
Serie: Libro 28 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Condición: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | This book is focused on the recent developments on problems of probability model uncertainty by using the notion of nonlinear expectations and, in particular, sublinear expectations. It provides a gentle coverage of the theory of nonlinear…expectations and related stochastic analysis. Many notions and results, for example, G-normal distribution, G-Brownian motion, G-Martingale representation theorem, and related stochastic calculus are first introduced or obtained by the author.This book is based on Shige Peng¿s lecture notes for a series of lectures given at summer schools and universities worldwide. It starts with basic definitions of nonlinear expectations and their relation to coherent measures of risk, law of large numbers and central limit theorems under nonlinear expectations, and develops into stochastic integral and stochastic calculus under G-expectations. It ends with recent research topic on G-Martingale representation theorem and G-stochastic integral for locally integrable processes.With exercises to practice at the end of each chapter, this book can be used as a graduate textbook for students in probability theory and mathematical finance. Each chapter also concludes with a section Notes and Comments, which gives history and further references on the material covered in that chapter.Researchers and graduate students interested in probability theory and mathematical finance will find this book very useful.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2019
Serie: Libro 28 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino UnidoMispah books
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Hardcover. Condición: New. NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2020
Serie: Libro 28 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Librería: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, AlemaniaBUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer
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Softcover. Condición: gut. 2020. Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus under Uncertainty In deutscher Sprache. pages.
Stochastic Methods in Finance
Kerry Back|Tomasz R. Bielecki|Christian Hipp|Shige Peng|Walter Schachermayer
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. This volume includes the five lecture courses given at the CIME-EMS School on Stochastic Methods in Finance held in Bressanone/Brixen, Italy 2003. It deals with innovative methods, mainly from stochastic analysis, tha…t play a fundamental role in the ma.
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Editorial: Springer, 2019
Serie: Libro 28 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Editorial: Springer, 2020
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Editorial: Springer Berlin Heidelberg Sep 2020, 2020
Serie: Libro 28 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Editorial: Springer, 2019
Serie: Libro 28 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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