Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus under Uncertainty

Idioma: inglés

Editorial: Springer Berlin Heidelberg Sep 2020, 2020

3662599058 / 9783662599051

Serie: Libro 28 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is focused on the recent developments on problems of probability model uncertainty by using the notion of nonlinear expectations and, in particular, sublinear expectations. It provides a gentle coverage of the theory of nonlinear expectations and related stochastic analysis. Many notions and results, for example, G-normal distribution, G-Brownian motion, G-Martingale representation theorem, and related stochastic calculus are first introduced or obtained by the author.This book is based on Shige Peng's lecture notes for a series of lectures given at summer schools and universities worldwide. It starts with basic definitions of nonlinear expectations and their relation to coherent measures of risk, law of large numbers and central limit theorems under nonlinear expectations, and develops into stochastic integral and stochastic calculus underG-expectations. It ends with recent research topic onG-Martingale representation theorem andG-stochastic integral for locally integrable processes.With exercises topracticeat the end of each chapter, thisbook can be used as a graduate textbook for students in probability theory and mathematical finance.Each chapter also concludes with a sectionNotes and Comments,which gives history and further references on the material covered in that chapter.Researchers and graduate students interested in probability theory and mathematical finance will find this book very useful. 228 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9783662599051

Título
Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus under Uncertainty
Autor
Shige Peng
Editorial
Springer Berlin Heidelberg Sep 2020
Año de publicación
2020
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3662599058
ISBN 13
9783662599051
Peso del artículo
353 gramos
Dimensiones
235x155x13 mm
Serie
Libro 28 de 35: Probability Theory and Stochastic Modelling

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