Palomar daniel (35 resultados)
- Tapa blanda
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Condición: Como nuevo. : Sumérgete en las profundidades del terror con 'Microterrores II', una antología de relatos breves que te mantendrán al borde de tu asiento. Esta edición en español, publicada por Diversidad Literaria SL, reúne una colección de historias escalofriantes de diversos autores, perfectas para estimular las noc…hes de los lectores más ávidos de emociones fuertes. Con 138 páginas de puro suspense, este libro en tapa blanda es ideal para los amantes del género de terror. EAN: 9788494469763 Tipo: Libros Categoría: Literatura y Ficción Título: Microterrores II Autor: Alfonso Santos Gutiérrez| Ana Isabel Baptista Sánchez| Andrés Gutiérrez Temiño| Fernando Machín Barreras| José Manuel Teira Alcaraz| Lesly Jhael Rodríguez Palomar| Ana López Gómez| Roberto Gutiérrez del Álamo Guijarro| Veronika Alejandra Inclán Cazarín| Adela del Valle López| Beatriz Bilbao Areitio| Bernardo Padovani| Calamanda Nevado Cerro| Carlos Zugasti Martínez| Daniel Monnet Editorial: Diversidad Literaria SL Idioma: es-ES Páginas: 138 Formato: tapa blanda.
- Tapa dura
Librería: AMM Books, Gillingham, KENT, Reino UnidoAMM Books
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- Primera edición
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Hardcover. Condición: Like New. First Edition. A firm and square hardback with sharp corners and strong joints, just showing a few very minor cosmetic rubs. Hence a non-text page has a 'damaged' stamp. Despite such this book is actually in nearly new condition and appears unread. Thus the contents are crisp, fresh and tight; no…pen-marks. Now offered for sale at a very sensible price.
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Hardcover. Condición: Brand New. 1st edition. 520 pages. 7.72x4.57x0.47 inches. In Stock.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Verlag GmbH, 2012
Serie: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Libro 384 de 387. Libro 384 de 387 - Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering
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Condición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 358 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.
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Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino UnidoRevaluation Books
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Hardcover. Condición: Brand New. 9th ed edition. 1408 pages. 10.55x8.94x1.97 inches. In Stock.
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Hardcover. Condición: Brand New. 550 pages. 10.00x1.31x10.00 inches. In Stock.
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This comprehensive guide to the world of financial data modeling and portfolio design is a must-read for anyone looking to understand and apply portfolio optimization in a practical context. It bridges the gap between mathematical formulations and the des…ign of practical numerical algorithms. It explores a range of methods, from basic time series models to cutting-edge financial graph estimation approaches. The portfolio formulations span from Markowitz's original 1952 mean-variance portfolio to more advanced formulations, including downside risk portfolios, drawdown portfolios, risk parity portfolios, robust portfolios, bootstrapped portfolios, index tracking, pairs trading, and deep-learning portfolios. Enriched with a remarkable collection of numerical experiments and more than 200 figures, this is a valuable resource for researchers and finance industry practitioners. With slides, R and Python code examples, and exercise solutions available online, it serves as a textbook for portfolio optimization and financial data modeling courses, at advanced undergraduate and graduate level.
- Tapa blanda
Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino UnidoMispah books
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- Tapa blanda
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Luis Barragan: His House
Barragan, Luis, architect. Alfaro, Alfonzo and Daniel Garza Usabiaga and Juan Palomar
Idioma: Inglés
Editorial: Mexico City: RM / Fundacion BBVA Bancomer / FATLB, 2011., 2011
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Librería: Joe Maynard, Nashville, TN, Estados Unidos de AmericaJoe Maynard
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Hardcover. Condición: Very Good. Folio, approx 12 1/2 inches tall, 211pp, color photographic illustrations, publisher's purple cloth-backed pictorial papered boards lettered in white, purple endpapers (minor wear, including minor bumps to edges, very good or better).
Luis Barragan : His House (Barragán)
Usabiaga, Daniel Garza & Juan Palomar & Alfonso Alfaro & Luis Barragan (Barragán)
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Librería: BWS BKS, Ferndale, NY, Estados Unidos de AmericaBWS BKS
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2012
Serie: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Libro 384 de 387. Libro 384 de 387 - Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer Berlin Heidelberg, 2012
Serie: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Libro 384 de 387. Libro 384 de 387 - Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Up to date resultsFast conference proceedingsState-of-the-art reportThis book constitutes the thoroughly refereed post-conference proceedings of the Third International ICST Conference Mobile Lightweight Wireless Syst…ems (MOBILIGHT .
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Hardcover. Condición: new. Hardcover. This comprehensive guide to the world of financial data modeling and portfolio design is a must-read for anyone looking to understand and apply portfolio optimization in a practical context. It bridges the gap between mathematical formulations and the design of practical numerical algorithms…. It explores a range of methods, from basic time series models to cutting-edge financial graph estimation approaches. The portfolio formulations span from Markowitz's original 1952 meanvariance portfolio to more advanced formulations, including downside risk portfolios, drawdown portfolios, risk parity portfolios, robust portfolios, bootstrapped portfolios, index tracking, pairs trading, and deep-learning portfolios. Enriched with a remarkable collection of numerical experiments and more than 200 figures, this is a valuable resource for researchers and finance industry practitioners. With slides, R and Python code examples, and exercise solutions available online, it serves as a textbook for portfolio optimization and financial data modeling courses, at advanced undergraduate and graduate level. This text offers a deep dive into practical algorithms, departing from conventional Gaussian assumptions and exploring a wide range of portfolio formulations. A must-read for anyone interested in financial data modeling and portfolio design, it is suitable as a textbook for portfolio optimization and financial data modeling courses. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Hardcover. Condición: Brand New. 550 pages. 10.00x1.31x10.00 inches. In Stock. This item is printed on demand.
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Hardcover. Condición: new. Hardcover. This comprehensive guide to the world of financial data modeling and portfolio design is a must-read for anyone looking to understand and apply portfolio optimization in a practical context. It bridges the gap between mathematical formulations and the design of practical numerical algorithms…. It explores a range of methods, from basic time series models to cutting-edge financial graph estimation approaches. The portfolio formulations span from Markowitz's original 1952 meanvariance portfolio to more advanced formulations, including downside risk portfolios, drawdown portfolios, risk parity portfolios, robust portfolios, bootstrapped portfolios, index tracking, pairs trading, and deep-learning portfolios. Enriched with a remarkable collection of numerical experiments and more than 200 figures, this is a valuable resource for researchers and finance industry practitioners. With slides, R and Python code examples, and exercise solutions available online, it serves as a textbook for portfolio optimization and financial data modeling courses, at advanced undergraduate and graduate level. This text offers a deep dive into practical algorithms, departing from conventional Gaussian assumptions and exploring a wide range of portfolio formulations. A must-read for anyone interested in financial data modeling and portfolio design, it is suitable as a textbook for portfolio optimization and financial data modeling courses. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
