Portfolio Optimization

Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, 2025

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This comprehensive guide to the world of financial data modeling and portfolio design is a must-read for anyone looking to understand and apply portfolio optimization in a practical context. It bridges the gap between mathematical formulations and the design of practical numerical algorithms. It explores a range of methods, from basic time series models to cutting-edge financial graph estimation approaches. The portfolio formulations span from Markowitz's original 1952 mean-variance portfolio to more advanced formulations, including downside risk portfolios, drawdown portfolios, risk parity portfolios, robust portfolios, bootstrapped portfolios, index tracking, pairs trading, and deep-learning portfolios. Enriched with a remarkable collection of numerical experiments and more than 200 figures, this is a valuable resource for researchers and finance industry practitioners. With slides, R and Python code examples, and exercise solutions available online, it serves as a textbook for portfolio optimization and financial data modeling courses, at advanced undergraduate and graduate level.…

N° de ref. del artículo 9781009428088

Título
Portfolio Optimization
Autor
Daniel P. Palomar
Editorial
Cambridge University Press
Año de publicación
2025
Estado
Neu
Encuadernación
Buch
Idioma
inglés
ISBN 10
100942808X
ISBN 13
9781009428088
Peso del artículo
1326 gramos
Dimensiones
260x183x37 mm

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