Olivier gueant (33 resultados)
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Cousin, Areski; Crepey, Stephane; Gueant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2
Cousin, Areski; Crépey, Stéphane; Guéant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique; Lasry, Jean-Michel; Laurent, Jean-Paul; Lions, Pierre-Louis; Tankov, Peter
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Cousin, Areski; Crepey, Stephane; Gueant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010 (Lecture Notes in Mathematics, 2003)
Cousin, Areski; Crépey, Stéphane; Guéant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique; Lasry, Jean-Michel; Laurent, Jean-Paul; Lions, Pierre-Louis; Tankov, Peter
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Cousin, Areski; Crepey, Stephane; Gueant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Cousin, Areski; Crepey, Stephane; Gueant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique
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Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Idioma: Inglés
Editorial: CRC Press, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC 2016-04-04, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Areski Cousin, Stéphane Crépey, Olivier Guéant, David Hobson, Monique Jeanblanc, Jean-Michel Lasry
- Tapa blanda
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Condición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 359 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.
Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Tapa dura
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Condición: New.
Idioma: Inglés
Editorial: CRC Press, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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hardcover. Condición: Sehr gut. 278 Seiten; 9781498725477.2 Gewicht in Gramm: 1.
Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis Inc, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Tapa dura
- Primera edición
Librería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, IrlandaKennys Bookshop and Art Galleries Ltd.
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Condición: New. Series: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Num Pages: 302 pages, 31 black & white illustrations, 8 black & white tables. BIC Classification: KFFM; PBWH. Category: (G) General (US: Trade); (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 165 x 241 x 22. Weight in Grams: 592. . 2016. 1st Edition. Hard…cover. . . . .
Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Condición: New. In.
Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino UnidoGreatBookPricesUK
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Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis Inc, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Condición: New.
Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Tapa dura
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Condición: NEW.
Idioma: Inglés
Editorial: Taylor and Francis Inc, US, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Tapa dura
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Hardback. Condición: New. This book is among the first to present the mathematical models most commonly used to solve optimal execution problems and market making problems in finance. The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making presents a general modeling framework for optimal execution… problems-inspired from the Almgren-Chriss approach-and then demonstrates the use of that framework across a wide range of areas.The book introduces the classical tools of optimal execution and market making, along with their practical use. It also demonstrates how the tools used in the optimal execution literature can be used to solve classical and new issues where accounting for liquidity is important. In particular, it presents cutting-edge research on the pricing of block trades, the pricing and hedging of options when liquidity matters, and the management of complex share buy-back contracts.What sets this book apart from others is that it focuses on specific topics that are rarely, or only briefly, tackled in books dealing with market microstructure. It goes far beyond existing books in terms of mathematical modeling-bridging the gap between optimal execution and other fields of Quantitative Finance.The book includes two appendices dedicated to the mathematical notions used throughout the book. Appendix A recalls classical concepts of mathematical economics. Appendix B recalls classical tools of convex analysis and optimization, along with central ideas and results of the calculus of variations.This self-contained book is accessible to anyone with a minimal background in mathematical analysis, dynamic optimization, and stochastic calculus. Covering post-electronification financial markets and liquidity issues for pricing, this book is an ideal resource to help investment banks and asset managers optimize trading strategies and improve overall risk management.
Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis Inc, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Tapa dura
Librería: Kennys Bookstore, Olney, MD, Estados Unidos de AmericaKennys Bookstore
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Condición: New. Series: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Num Pages: 302 pages, 31 black & white illustrations, 8 black & white tables. BIC Classification: KFFM; PBWH. Category: (G) General (US: Trade); (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 165 x 241 x 22. Weight in Grams: 592. . 2016. 1st Edition. Hard…cover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
Idioma: Inglés
Editorial: CRC Press, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Tapa dura
Librería: moluna, Greven, Alemaniamoluna
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Gebunden. Condición: New.
Idioma: Inglés
Editorial: Chapman & Hall, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Tapa dura
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino UnidoRevaluation Books
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Hardcover. Condición: Brand New. 250 pages. 9.75x6.50x1.00 inches. In Stock.
Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Tapa dura
Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino UnidoMispah books
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Hardcover. Condición: Like New. LIKE NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.
Idioma: Inglés
Editorial: Taylor and Francis Inc, US, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Librería: Rarewaves.com UK, London, Reino UnidoRarewaves.com UK
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Hardback. Condición: New. This book is among the first to present the mathematical models most commonly used to solve optimal execution problems and market making problems in finance. The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making presents a general modeling framework for optimal execution… problems-inspired from the Almgren-Chriss approach-and then demonstrates the use of that framework across a wide range of areas.The book introduces the classical tools of optimal execution and market making, along with their practical use. It also demonstrates how the tools used in the optimal execution literature can be used to solve classical and new issues where accounting for liquidity is important. In particular, it presents cutting-edge research on the pricing of block trades, the pricing and hedging of options when liquidity matters, and the management of complex share buy-back contracts.What sets this book apart from others is that it focuses on specific topics that are rarely, or only briefly, tackled in books dealing with market microstructure. It goes far beyond existing books in terms of mathematical modeling-bridging the gap between optimal execution and other fields of Quantitative Finance.The book includes two appendices dedicated to the mathematical notions used throughout the book. Appendix A recalls classical concepts of mathematical economics. Appendix B recalls classical tools of convex analysis and optimization, along with central ideas and results of the calculus of variations.This self-contained book is accessible to anyone with a minimal background in mathematical analysis, dynamic optimization, and stochastic calculus. Covering post-electronification financial markets and liquidity issues for pricing, this book is an ideal resource to help investment banks and asset managers optimize trading strategies and improve overall risk management.
Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Tapa dura
Librería: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, AlemaniaBUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer
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Condición: gut. 2016. The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics) In englischer Sprache. pages.
- Tapa blanda
- Impresión bajo demanda
Librería: moluna, Greven, Alemaniamoluna
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Envío por EUR 48,99Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Kartoniert / Broschiert. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The fourth volume in the series, inspired by exchanges between finance and financial mathematics experts in Paris and PrincetonOffers expository articles from outstanding specialists, both est…ablished and emergingIncludes articles by Jean-Paul Laure.
Idioma: Inglés
Editorial: Chapman And Hall/CRC Apr 2016, 2016
Serie: Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Tapa dura
- Impresión bajo demanda
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is among the first to present the mathematical models most commonly used to solve optimal execution problems and market making problems in finance. The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market M…aking presents a general modeling framework for optimal execution problems-inspired from the Almgren-Chriss approach-and then demonstrates the use of that framework across a wide range of areas.The book introduces the classical tools of optimal execution and market making, along with their practical use. It also demonstrates how the tools used in the optimal execution literature can be used to solve classical and new issues where accounting for liquidity is important. In particular, it presents cutting-edge research on the pricing of block trades, the pricing and hedging of options when liquidity matters, and the management of complex share buy-back contracts.What sets this book apart from others is that it focuses on specific topics that are rarely, or only briefly, tackled in books dealing with market microstructure. It goes far beyond existing books in terms of mathematical modeling-bridging the gap between optimal execution and other fields of Quantitative Finance.The book includes two appendices dedicated to the mathematical notions used throughout the book. Appendix A recalls classical concepts of mathematical economics. Appendix B recalls classical tools of convex analysis and optimization, along with central ideas and results of the calculus of variations.This self-contained book is accessible to anyone with a minimal background in mathematical analysis, dynamic optimization, and stochastic calculus. Covering post-electronification financial markets and liquidity issues for pricing, this book is an ideal resource to help investment banks and asset managers optimize trading strategies and improve overall risk management. 304 pp. Englisch.
