Gueant olivier (31 resultados)
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Cousin, Areski; Crepey, Stephane; Gueant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Cousin, Areski; Crepey, Stephane; Gueant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010 (Lecture Notes in Mathematics, 2003)
Cousin, Areski; Crépey, Stéphane; Guéant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Cousin, Areski; Crepey, Stephane; Gueant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Cousin, Areski; Crepey, Stephane; Gueant, Olivier; Hobson, David; Jeanblanc, Monique
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Editorial: Chapman and Hall/CRC 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: Chapman and Hall/CRC 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: CRC Press 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: CRC Press 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: Chapman and Hall/CRC 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: Chapman and Hall/CRC 2016-04-04 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Areski Cousin, Stéphane Crépey, Olivier Guéant, David Hobson, Monique Jeanblanc, Jean-Michel Lasry
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Condición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 359 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.
Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis Inc 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis Inc 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Condición: New. Series: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Num Pages: 302 pages, 31 black & white illustrations, 8 black & white tables. BIC Classification: KFFM; PBWH. Category: (G) General (US: Trade); (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 165 x 241 x 22. Weight in Grams: 592. . 2016. 1st Edition. Hard…cover. . . . .
Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Idioma: Inglés
Editorial: Taylor and Francis Inc, US 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Hardback. Condición: New. This book is among the first to present the mathematical models most commonly used to solve optimal execution problems and market making problems in finance. The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making presents a general modeling framework for optimal execution… problems-inspired from the Almgren-Chriss approach-and then demonstrates the use of that framework across a wide range of areas.The book introduces the classical tools of optimal execution and market making, along with their practical use. It also demonstrates how the tools used in the optimal execution literature can be used to solve classical and new issues where accounting for liquidity is important. In particular, it presents cutting-edge research on the pricing of block trades, the pricing and hedging of options when liquidity matters, and the management of complex share buy-back contracts.What sets this book apart from others is that it focuses on specific topics that are rarely, or only briefly, tackled in books dealing with market microstructure. It goes far beyond existing books in terms of mathematical modeling-bridging the gap between optimal execution and other fields of Quantitative Finance.The book includes two appendices dedicated to the mathematical notions used throughout the book. Appendix A recalls classical concepts of mathematical economics. Appendix B recalls classical tools of convex analysis and optimization, along with central ideas and results of the calculus of variations.This self-contained book is accessible to anyone with a minimal background in mathematical analysis, dynamic optimization, and stochastic calculus. Covering post-electronification financial markets and liquidity issues for pricing, this book is an ideal resource to help investment banks and asset managers optimize trading strategies and improve overall risk management.
Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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hardcover. Condición: Sehr gut. 278 Seiten; 9781498725477.2 Gewicht in Gramm: 1.
Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis Inc 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Condición: New. Series: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Num Pages: 302 pages, 31 black & white illustrations, 8 black & white tables. BIC Classification: KFFM; PBWH. Category: (G) General (US: Trade); (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 165 x 241 x 22. Weight in Grams: 592. . 2016. 1st Edition. Hard…cover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
Idioma: Inglés
Editorial: CRC Press 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Idioma: Inglés
Editorial: Chapman & Hall 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Hardcover. Condición: Brand New. 250 pages. 9.75x6.50x1.00 inches. In Stock.
Idioma: Inglés
Editorial: Taylor and Francis Inc, US 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Hardback. Condición: New. This book is among the first to present the mathematical models most commonly used to solve optimal execution problems and market making problems in finance. The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making presents a general modeling framework for optimal execution… problems-inspired from the Almgren-Chriss approach-and then demonstrates the use of that framework across a wide range of areas.The book introduces the classical tools of optimal execution and market making, along with their practical use. It also demonstrates how the tools used in the optimal execution literature can be used to solve classical and new issues where accounting for liquidity is important. In particular, it presents cutting-edge research on the pricing of block trades, the pricing and hedging of options when liquidity matters, and the management of complex share buy-back contracts.What sets this book apart from others is that it focuses on specific topics that are rarely, or only briefly, tackled in books dealing with market microstructure. It goes far beyond existing books in terms of mathematical modeling-bridging the gap between optimal execution and other fields of Quantitative Finance.The book includes two appendices dedicated to the mathematical notions used throughout the book. Appendix A recalls classical concepts of mathematical economics. Appendix B recalls classical tools of convex analysis and optimization, along with central ideas and results of the calculus of variations.This self-contained book is accessible to anyone with a minimal background in mathematical analysis, dynamic optimization, and stochastic calculus. Covering post-electronification financial markets and liquidity issues for pricing, this book is an ideal resource to help investment banks and asset managers optimize trading strategies and improve overall risk management.
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Kartoniert / Broschiert. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The fourth volume in the series, inspired by exchanges between finance and financial mathematics experts in Paris and PrincetonOffers expository articles from outstanding specialists, both est…ablished and emergingIncludes articles by Jean-Paul Laure.
Idioma: Inglés
Editorial: Chapman And Hall/CRC Apr 2016 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is among the first to present the mathematical models most commonly used to solve optimal execution problems and market making problems in finance. The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market M…aking presents a general modeling framework for optimal execution problems-inspired from the Almgren-Chriss approach-and then demonstrates the use of that framework across a wide range of areas.The book introduces the classical tools of optimal execution and market making, along with their practical use. It also demonstrates how the tools used in the optimal execution literature can be used to solve classical and new issues where accounting for liquidity is important. In particular, it presents cutting-edge research on the pricing of block trades, the pricing and hedging of options when liquidity matters, and the management of complex share buy-back contracts.What sets this book apart from others is that it focuses on specific topics that are rarely, or only briefly, tackled in books dealing with market microstructure. It goes far beyond existing books in terms of mathematical modeling-bridging the gap between optimal execution and other fields of Quantitative Finance.The book includes two appendices dedicated to the mathematical notions used throughout the book. Appendix A recalls classical concepts of mathematical economics. Appendix B recalls classical tools of convex analysis and optimization, along with central ideas and results of the calculus of variations.This self-contained book is accessible to anyone with a minimal background in mathematical analysis, dynamic optimization, and stochastic calculus. Covering post-electronification financial markets and liquidity issues for pricing, this book is an ideal resource to help investment banks and asset managers optimize trading strategies and improve overall risk management. 304 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Editorial: Chapman & Hall 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Hardcover. Condición: Brand New. 250 pages. 9.75x6.50x1.00 inches. In Stock. This item is printed on demand.
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Editorial: Chapman And Hall/CRC 2016
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 29 de 71. Libro 29 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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