Ingmar nolte (28 resultados)
High Frequency Trading and Limit Order Book Dynamics
Nolte, Ingmar (EDT); Salmon, Mark (EDT); Adcock, Chris (EDT)
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High Frequency Trading and Limit Order Book Dynamics
Nolte, Ingmar (EDT); Salmon, Mark (EDT); Adcock, Chris (EDT)
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High Frequency Trading and Limit Order Book Dynamics
Nolte, Ingmar (EDT); Salmon, Mark (EDT); Adcock, Chris (EDT)
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Condición: New. 1st edition NO-PA16APR2015-KAP.
High Frequency Trading and Limit Order Book Dynamics
Nolte, Ingmar (EDT); Salmon, Mark (EDT); Adcock, Chris (EDT)
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HIGH FREQUENCY TRADING AND LIMIT ORDER BOOK DYNAMICS
Nolte, Ingmar (Editor) / Salmon, Mark (Editor) / Adcock, Chris (Editor)
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Paperback. Condición: Brand New. 316 pages. 9.69x6.85x0.91 inches. In Stock.
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Einband - flex.(Paperback). Condición: New. Ingmar Nolte is a Reader in Finance at Lancaster University, UK. He held positions before at the University of Warwick, UK, and the University of Konstanz, Germany. His core research area is Financial Econometrics he has published artic.
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Librería: Books From California, Simi Valley, CA, Estados Unidos de AmericaBooks From California
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hardcover. Condición: Very Good. Cover and edges may have some wear.
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Librería: Studibuch, Stuttgart, AlemaniaStudibuch
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hardcover. Condición: Sehr gut. 304 Seiten; 9781138829381.2 Gewicht in Gramm: 1.
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paperback. Condición: New. NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.
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Taschenbuch. Condición: Neu. High Frequency Trading and Limit Order Book Dynamics | Ingmar Nolte (u. a.) | Taschenbuch | Einband - flex.(Paperback) | Englisch | 2020 | Routledge | EAN 9780367738990 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbiete…r: preigu.
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Nolte, Ingmar (EDT); Salmon, Mark (EDT); Adcock, Chris (EDT)
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Condición: New. pp. 320.
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Gebunden. Condición: New. This book brings together the latest research in the areas of market microstructure and high-frequency finance along with new econometric methods to address critical practical issues in these areas of research. Thirteen chapters, each of which makes a va.
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Hardcover. Condición: Like New. LIKE NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.
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Buch. Condición: Neu. Neuware - This book brings together the latest research in the areas of market microstructure and high-frequency finance along with new econometric methods to address critical practical issues in these areas of research. Thirteen chapters, each of which makes a valuable and significant contribution to the e…xisting literature have been brought together, spanning a wide range of topics including information asymmetry and the information content in limit order books, high-frequency return distribution models, multivariate volatility forecasting, analysis of individual trading behaviour, the analysis of liquidity, price discovery across markets, market microstructure models and the information content of order flow. These issues are central both to the rapidly expanding practice of high frequency trading in financial markets and to the further development of the academic literature in this area. The volume will therefore be of immediate interest to practitioners and academics. This book was originally published as a special issue of European Journal of Finance.
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Librería: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, AlemaniaBUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer
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Condición: gut. 2014. High Frequency Trading and Limit Order Book Dynamics In englischer Sprache. pages.
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- Impresión bajo demanda
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book brings together the latest research in the areas of market microstructure and high-frequency finance along with new econometric methods to address critical practical issues in these areas of research. Thirteen chapters, ea…ch of which makes a valuable and significant contribution to the existing literature have been brought together, spanning a wide range of topics including information asymmetry and the information content in limit order books, high-frequency return distribution models, multivariate volatility forecasting, analysis of individual trading behaviour, the analysis of liquidity, price discovery across markets, market microstructure models and the information content of order flow. These issues are central both to the rapidly expanding practice of high frequency trading in financial markets and to the further development of the academic literature in this area. The volume will therefore be of immediate interest to practitioners and academics. This book was originally published as a special issue of European Journal of Finance. 316 pp. Englisch.
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- Impresión bajo demanda
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Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book brings together the latest research in the areas of market microstructure and high-frequency finance along with new econometric methods to address critical practical issues in these areas of research. Thirteen chapters, each of… which makes a valuable and significant contribution to the existing literature have been brought together, spanning a wide range of topics including information asymmetry and the information content in limit order books, high-frequency return distribution models, multivariate volatility forecasting, analysis of individual trading behaviour, the analysis of liquidity, price discovery across markets, market microstructure models and the information content of order flow. These issues are central both to the rapidly expanding practice of high frequency trading in financial markets and to the further development of the academic literature in this area. The volume will therefore be of immediate interest to practitioners and academics. This book was originally published as a special issue of European Journal of Finance.
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