Huaming du (56 resultados)
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Taschenbuch. Condición: Neu. Enterprise Risk Prediction and Interpretability Research Based on GNNs | Huaming Du | Taschenbuch | Englisch | 2024 | LAP LAMBERT Academic Publishing | EAN 9783659941672 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbiet…er: preigu.
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Taschenbuch. Condición: Neu. Forschung zur Vorhersage und Interpretierbarkeit von Unternehmensrisiken auf der Grundlage von GNNs | Huaming Du | Taschenbuch | 100 S. | Deutsch | 2025 | Verlag Unser Wissen | EAN 9786136345161 | Verantwortliche Person für die EU: SIA OmniScriptum Publishing, Brivibas Gatve 197, 1039 RIGA, LETTLAND,… customerservice[at]vdm-vsg[dot]de | Anbieter: preigu.
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 140 pp. Englisch.
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 96 pp. Spanisch.
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book integrates corporate financial risk research with graph neural network (GNN) technology to address the challenges of analyzing complex financial data and the interconnections between enterprises. It explores three key areas: 1…. Dynamic Graph Representation: A framework for learning dynamic graph representations based on structural roles is proposed, capturing temporal evolution and global topological dependencies, marking the first use of recurrent learning in this context.2. Momentum Spillover Effects: A dual GNN algorithm is introduced to model the dynamic, complex inter-enterprise relationships and momentum spillover effects, offering a new approach to analyzing their impact on securities market volatility.3. Financial Risk Interpretability: To overcome the black-box nature of deep learning models, a heterogeneous GNN framework is developed to generate evidence subgraphs that reveal internal and external factors affecting enterprise financial risk, enhancing model transparency. Experimental results validate the proposed methods, showing improvements across multiple tasks, while also significantly enhancing model interpretability with faster inference times.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 140 pp. Englisch.
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 96 pp. Französisch.
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Este libro integra la investigación del riesgo financiero corporativo con la tecnología de redes neuronales gráficas (GNN) para abordar los retos del análisis de datos financieros complejos y las interconexiones entre empresas. Explora…tres áreas clave: 1. Representación dinámica de grafos: Se propone un marco para el aprendizaje de representaciones gráficas dinámicas basadas en roles estructurales, capturando la evolución temporal y las dependencias topológicas globales, marcando el primer uso del aprendizaje recurrente en este contexto.2. Efectos de desbordamiento del impulso: Se introduce un algoritmo GNN dual para modelizar las dinámicas y complejas relaciones entre empresas y los efectos de desbordamiento del impulso, ofreciendo un nuevo enfoque para analizar su impacto en la volatilidad del mercado de valores.3. Interpretabilidad del riesgo financiero: Para superar la naturaleza de caja negra de los modelos de aprendizaje profundo, se desarrolla un marco GNN heterogéneo para generar subgrafos de evidencia que revelan los factores internos y externos que afectan al riesgo financiero empresarial, mejorando la transparencia del modelo.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 96 pp. Spanisch.
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Paperback. Condición: new. Paperback. Ce livre integre la recherche sur les risques financiers des entreprises a la technologie des reseaux neuronaux graphiques (GNN) pour relever les defis de l'analyse des donnees financieres complexes et des interconnexions entre les entreprises. Il explore trois domaines cles: 1. Representati…on dynamique des graphes: Un cadre pour l'apprentissage de representations graphiques dynamiques basees sur les roles structurels est propose, capturant l'evolution temporelle et les dependances topologiques globales, marquant la premiere utilisation de l'apprentissage recurrent dans ce contexte.2. les effets de debordement du momentum: Un algorithme GNN dual est introduit pour modeliser les relations interentreprises dynamiques et complexes et les effets de debordement, offrant une nouvelle approche pour analyser leur impact sur la volatilite du marche des valeurs mobilieres. 3. Interpretabilite du risque financier: Pour surmonter la nature de boite noire des modeles d'apprentissage profond, un cadre GNN heterogene est developpe pour generer des sous-graphes de preuves qui revelent les facteurs internes et externes affectant le risque financier de l'entreprise, ameliorant ainsi la transparence du modele. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
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Taschenbuch. Condición: Neu. Prédiction du risque d'entreprise et recherche d'interprétabilité basées sur les GNNs | Huaming Du | Taschenbuch | Französisch | 2025 | Editions Notre Savoir | EAN 9786136345697 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de…| Anbieter: preigu Print on Demand.
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Ce livre intègre la recherche sur les risques financiers des entreprises à la technologie des réseaux neuronaux graphiques (GNN) pour relever les défis de l'analyse des données financières complexes et des interconnexions entre les entr…eprises. Il explore trois domaines clés : 1. Représentation dynamique des graphes : Un cadre pour l'apprentissage de représentations graphiques dynamiques basées sur les rôles structurels est proposé, capturant l'évolution temporelle et les dépendances topologiques globales, marquant la première utilisation de l'apprentissage récurrent dans ce contexte.2. les effets de débordement du momentum : Un algorithme GNN dual est introduit pour modéliser les relations interentreprises dynamiques et complexes et les effets de débordement, offrant une nouvelle approche pour analyser leur impact sur la volatilité du marché des valeurs mobilières. 3. Interprétabilité du risque financier : Pour surmonter la nature de boîte noire des modèles d'apprentissage profond, un cadre GNN hétérogène est développé pour générer des sous-graphes de preuves qui révèlent les facteurs internes et externes affectant le risque financier de l'entreprise, améliorant ainsi la transparence du modèle.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 96 pp. Französisch.
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