Volatility surface term structure de lai kin (29 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: Routledge 2017-12-27, 2017
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
- Tapa blanda
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Idioma: Inglés
Editorial: Routledge, 2017
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
- Tapa blanda
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Idioma: Inglés
Editorial: Routledge, 2017
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Idioma: Inglés
Editorial: Routledge, 2017
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Editorial: Routledge, 2017
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Editorial: Routledge, 2017
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Idioma: Inglés
Editorial: Routledge, 2017
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Idioma: Inglés
Editorial: Routledge, 2017
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Idioma: Inglés
Editorial: Routledge, 2017
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
- Tapa blanda
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Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis Ltd, 2017
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
- Tapa blanda
- Primera edición
Librería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, IrlandaKennys Bookshop and Art Galleries Ltd.
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Idioma: Inglés
Editorial: Routledge, 2017
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino UnidoRia Christie Collections
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Idioma: Inglés
Editorial: Routledge, 2018
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino UnidoRevaluation Books
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Paperback. Condición: Brand New. reprint edition. 87 pages. 9.00x6.00x0.50 inches. In Stock.
Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis Ltd, 2017
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Librería: Kennys Bookstore, Olney, MD, Estados Unidos de AmericaKennys Bookstore
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Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis, 2017
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
- Tapa blanda
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Kartoniert / Broschiert. Condición: New. This book provides different financial models based on options to predict underlying asset price and design the risk hedging strategies. Authors of the book have made theoretical innovation to these models to enable the models to be applicable to real ma.
Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis Group, 2013
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Condición: New. pp. 256.
Idioma: Inglés
Editorial: Routledge, 2013
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Idioma: Inglés
Editorial: Routledge, 2013
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Librería: Anybook.com, Lincoln, Reino UnidoAnybook.com
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Editorial: Routledge, 2013
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Librería: Anybook.com, Lincoln, Reino UnidoAnybook.com
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Editorial: Routledge 2013-08-06, 2013
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Editorial: Routledge, 2013
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Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis, 2013
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Gebunden. Condición: New. This book provides different financial models based on options to predict underlying asset price and design the risk hedging strategies. Authors of the book have made theoretical innovation to these models to enable the models to be applicable to real ma.
Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis Group, 2013
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis Ltd Aug 2013, 2013
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AlemaniaAHA-BUCH GmbH
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Buch. Condición: Neu. Neuware - This book provides different financial models based on options to predict underlying asset price and design the risk hedging strategies. Authors of the book have made theoretical innovation to these models to enable the models to be applicable to real market. The book also introduces risk management and hedging strategies based on different criterions. These strategies provide practical guide for real option trading. This book studies the classical stochastic volatility and deterministic volatility models. For the former, the classical Heston model is integrated with volatility term structure. The correlation of Heston model is considered to be variable. For the latter, the local volatility model is improved from experience of financial practice. The improved local volatility surface is then used for price forecasting. VaR and CVaR are employed as standard criterions for risk management. The options trading strategies are also designed combining different types of options and they have been proven to be profitable in real market. This book is a combination of theory and practice.Users will find the applications of these financial models in real market to be effective and efficient.…
Idioma: Inglés
Editorial: Routledge, 2013
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Idioma: Inglés
Editorial: Routledge, 2013
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
- Tapa dura
Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino UnidoMispah books
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Hardcover. Condición: Like New. LIKE NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.
Idioma: Inglés
Editorial: Routledge, 2013
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
- Tapa dura
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
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Editorial: Taylor and Francis Ltd (Sales), 2017
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Idioma: Inglés
Editorial: Taylor and Francis Ltd (Sales), 2017
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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Editorial: Taylor & Francis Group, 2013
Serie: Libro 2 de 21 - Routledge Advances in Risk Management
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