Computational financial mathematics using (35 resultados)
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Librería: Wonder Book, Frederick, MD, Estados Unidos de AmericaWonder Book
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Condición: Good. Good condition. With CD! A copy that has been read but remains intact. May contain markings such as bookplates, stamps, limited notes and highlighting, or a few light stains.
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Librería: World of Books (was SecondSale), Montgomery, IL, Estados Unidos de AmericaWorld of Books (was SecondSale)
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EUR 34,56
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Condición: Good. Item in good condition. Textbooks may not include supplemental items i.e. CDs, access codes etc.
Idioma: Inglés
Editorial: Boston/Basel/Berlin/[Santa Clara, Calif, Birkhäuser/TELOS., 2003
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Librería: Universitätsbuchhandlung Herta Hold GmbH, Berlin, AlemaniaUniversitätsbuchhandlung Herta Hold GmbH
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EUR 15,00
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25 cm 1 CD-ROM. XI, 481 p. Hardcover. Einband bestoßen, daher Mängelexemplar gestempelt, sonst sehr guter Zustand. Imperfect copy due to slightly bumped cover, apart from this in very good condition. Stamped. Sprache: Englisch.
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Librería: SmarterRat Books, Chagrin Falls, OH, Estados Unidos de AmericaSmarterRat Books
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EUR 63,01
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Condición: Very Good. Near Fine. 2003 Springer Science - TELOS. Softcover. Black and white diagrams and illustrations. 481 pages. NOT Remaindered. NOT ex-library. Binding tight. Covers have very light edge and surface wear. Front cover has a light vertical crease near spine. Pages clean and unmarked. Carefully packed, shipped in… a box.
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Librería: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, Estados Unidos de AmericaBennettBooksLtd
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EUR 79,29
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Hardcover. Condición: New. In shrink wrap. Looks like an interesting title.
Librería: Antiquariat Neue Kritik, Frankfurt am Main, AlemaniaAntiquariat Neue Kritik
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EUR 50,60
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ill. OPappband. 24 x 16 cm. Condición: Sehr gut. XI, 481 Seiten. Leichte äußere Gebrauchsspuren, sonst einwandfrei Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 1950.
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Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
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Condición: New.
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Librería: LIBRERIA LEA+, Santiago, RM, ChileLIBRERIA LEA+
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Dura. Condición: New. Estado de la sobrecubierta: Nuevo. 0. Given the explosion of interest in mathematical methods for solving problems in finance and trading, a great deal of research and development is taking place in universities, large brokerage firms, and in the supporting trading software industry. Mathematical advances h…ave been made both analytically and numerically in finding practical solutions. This book provides a comprehensive overview of existing and original material, about what mathematics when allied with Mathematica can do for finance. Sophisticated theories are presented systematically in a user-friendly style, and a powerful combination of mathematical rigor and Mathematica programming. Three kinds of solution methods are emphasized: symbolic, numerical, and Monte-- Carlo. Nowadays, only good personal computers are required to handle the symbolic and numerical methods that are developed in this book. Key features: - Entire book, writtenin Mathematica, is contained on a cross platform CD-ROM. - No previos knowledge of Mathematica programming is required. - The symbolic, numeric, data management and graphic capabilities of Mathematica are fully utilized. - Monte-Carlo solutions of scalar and multivariable SDEs are developed and utilized heavility in discussing trading issues such as Black-Scholes hedging. - Black-Scholes and Dupire PDEs are solved sumbolically and numerically. - Fast numerical solutions to free boundary problems with details of their Mathematica realizations are provided. - Comprehensive study of optimal portfolio diversification, including Merton?s theory, and including an original theory of optimal portolio hedging undder non-Log Normal asset price dynnamics is presented. The Book is designed for the academic community of intructors and students, and most importantly, will meet the everyday trading needs of quantitatively inclined professional and individual investors who want to solve various problems encountered when investing and trading in stocks and stock options. 880 gr. No Aplica (ilustrador). Libro.
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Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino UnidoRia Christie Collections
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Condición: New. In.
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Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino UnidoChiron Media
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Paperback. Condición: New.
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Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
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EUR 100,27
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Condición: New.
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Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino UnidoRia Christie Collections
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EUR 92,12
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Condición: New. In.
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Librería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de AmericaCalifornia Books
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EUR 108,03
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Condición: New.
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Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de AmericaBooks Puddle
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EUR 131,40
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Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de AmericaBooks Puddle
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Condición: New. pp. 498.
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Librería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, IrlandaKennys Bookshop and Art Galleries Ltd.
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Condición: New. Provides an overview of existing and original material, about what mathematics when allied with Mathematica can do for finance. This title includes sophisticated theories that are presented systematically in a user-friendly style, and a powerful combination of mathematical rigor and Mathematica programming. Num P…ages: 481 pages, biography. BIC Classification: KFFM2; UFM. Category: (UU) Undergraduate. Dimension: 243 x 171 x 33. Weight in Grams: 860. . 2002. Hardback. . . . .
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Librería: preigu, Osnabrück, Alemaniapreigu
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Taschenbuch. Condición: Neu. Computational Financial Mathematics using MATHEMATICA® | Optimal Trading in Stocks and Options | Srdjan Stojanovic | Taschenbuch | xi | Englisch | 2013 | Birkhäuser | EAN 9781461265863 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Basel AG in Springer Science + Business Media, Heidelberger Platz 3, 1…4197 Berlin, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino UnidoRevaluation Books
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EUR 143,25
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Paperback. Condición: Brand New. reprint edition. 481 pages. 9.00x6.00x1.00 inches. In Stock.
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Librería: Kennys Bookstore, Olney, MD, Estados Unidos de AmericaKennys Bookstore
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EUR 153,43
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Condición: New. Provides an overview of existing and original material, about what mathematics when allied with Mathematica can do for finance. This title includes sophisticated theories that are presented systematically in a user-friendly style, and a powerful combination of mathematical rigor and Mathematica programming. Num P…ages: 481 pages, biography. BIC Classification: KFFM2; UFM. Category: (UU) Undergraduate. Dimension: 243 x 171 x 33. Weight in Grams: 860. . 2002. Hardback. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AlemaniaAHA-BUCH GmbH
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EUR 98,04
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Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Given the explosion of interest in mathematical methods for solving problems in finance and trading, a great deal of research and development is taking place in universities, large brokerage firms, and in the supporting trading software industry. M…athematical advances have been made both analytically and numerically in finding practical solutions. This book provides a comprehensive overview of existing and original material, about what mathematics when allied with Mathematica can do for finance. Sophisticated theories are presented systematically in a user-friendly style, and a powerful combination of mathematical rigor and Mathematica programming. Three kinds of solution methods are emphasized: symbolic, numerical, and Monte-- Carlo. Nowadays, only good personal computers are required to handle the symbolic and numerical methods that are developed in this book. Key features: \* No previous knowledge of Mathematica programming is required \* The symbolic, numeric, data management and graphic capabilities of Mathematica are fully utilized \* Monte--Carlo solutions of scalar and multivariable SDEs are developed and utilized heavily in discussing trading issues such as Black--Scholes hedging \* Black--Scholes and Dupire PDEs are solved symbolically and numerically \* Fast numerical solutions to free boundary problems with details of their Mathematica realizations are provided \* Comprehensive study of optimal portfolio diversification, including an original theory of optimal portfolio hedging under non-Log-Normal asset price dynamics is presented The book is designed for the academic community of instructors and students, and most importantly, will meet the everyday trading needs of quantitatively inclined professional and individual investors.
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Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino UnidoMispah books
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Hardcover. Condición: Like New. LIKE NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.
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Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino UnidoMispah books
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Envío por EUR 29,27Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Paperback. Condición: Like New. Like New. book.
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Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
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EUR 177,46
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Condición: As New. Unread book in perfect condition.
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Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
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EUR 178,70
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Condición: As New. Unread book in perfect condition.
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Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AlemaniaAHA-BUCH GmbH
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EUR 125,82
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Buch. Condición: Neu. Neuware - Given the explosion of interest in mathematical methods for solving problems in finance and trading, a great deal of research and development is taking place in universities, large brokerage firms, and in the supporting trading software industry. Mathematical advances have been made both analytica…lly and numerically in finding practical solutions. This book provides a comprehensive overview of existing and original material, about what mathematics when allied with Mathematica can do for finance. Sophisticated theories are presented systematically in a user-friendly style, and a powerful combination of mathematical rigor and Mathematica programming. Three kinds of solution methods are emphasized: symbolic, numerical, and Monte-- Carlo. Nowadays, only good personal computers are required to handle the symbolic and numerical methods that are developed in this book. Key features: \* No previous knowledge of Mathematica programming is required \* The symbolic, numeric, data management and graphic capabilities of Mathematica are fully utilized \* Monte--Carlo solutions of scalar and multivariable SDEs are developed and utilized heavily in discussing trading issues such as Black--Scholes hedging \* Black--Scholes and Dupire PDEs are solved symbolically and numerically \* Fast numerical solutions to free boundary problems with details of their Mathematica realizations are provided \* Comprehensive study of optimal portfolio diversification, including an original theory of optimal portfolio hedging under non-Log-Normal asset price dynamics is presented The book is designed for the academic community of instructors and students, and most importantly, will meet the everyday trading needs of quantitatively inclined professional and individual investors.
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Given the explosion of interest in mathematical methods for solving problems in finance and trading, a great deal of research and development is taking place in universities, large brokerage firms, and in the supporting trading soft…ware industry. Mathematical advances have been made both analytically and numerically in finding practical solutions. This book provides a comprehensive overview of existing and original material, about what mathematics when allied with Mathematica can do for finance. Sophisticated theories are presented systematically in a user-friendly style, and a powerful combination of mathematical rigor and Mathematica programming. Three kinds of solution methods are emphasized: symbolic, numerical, and Monte-- Carlo. Nowadays, only good personal computers are required to handle the symbolic and numerical methods that are developed in this book. Key features: \* No previous knowledge of Mathematica programming is required \* The symbolic, numeric, data management and graphic capabilities of Mathematica are fully utilized \* Monte--Carlo solutions of scalar and multivariable SDEs are developed and utilized heavily in discussing trading issues such as Black--Scholes hedging \* Black--Scholes and Dupire PDEs are solved symbolically and numerically \* Fast numerical solutions to free boundary problems with details of their Mathematica realizations are provided \* Comprehensive study of optimal portfolio diversification, including an original theory of optimal portfolio hedging under non-Log-Normal asset price dynamics is presented The book is designed for the academic community of instructors and students, and most importantly, will meet the everyday trading needs of quantitatively inclined professional and individual investors. 496 pp. Englisch.
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Librería: moluna, Greven, Alemaniamoluna
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EUR 79,10
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