9789819995332 - financial mathematics, derivatives and structured products (springer finance) de chan, raymond h.; guo, yves zy.; lee, spike t. (22 resultados)
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Hardcover. Condición: Brand New. 2nd edition. 507 pages. 9.25x6.10x9.21 inches. In Stock.
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book introduces readers to the financial markets, derivatives, structured products and how the products are modelled and implemented by practitioners. In addition, it equips readers with the necessary knowledge of financial markets needed in order to… work as product structurers, traders, sales or risk managers.This second edition substantially extends, updates and clarifies the previous edition. New materials and enhanced contents include, but not limited to, the role of central counterparties for derivatives transactions, the reference rates to replace LIBOR, risk-neutral modelling for futures and forward, discussions and analysis on risk-neutral framework and numéraires, discrete dividend modelling, variance reduction techniques for Monte Carlo method, finite difference method analysis, tree method, FX modelling, multi-name credit derivatives modelling, local volatility model, forward variance model and local-stochastic volatility model to reflect market practice.As the book seeks to unify the derivatives modelling and the financial engineering practice in the market, it will be of interest to financial practitioners and academic researchers alike.The book can also be used as a textbook for the following courses:- Financial Mathematics (undergraduate level)- Stochastic Modelling in Finance (postgraduate level)- Financial Markets and Derivatives (undergraduate level)- Structured Products and Solutions (undergraduate/postgraduate level).
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book introduces readers to the financial markets, derivatives, structured products and how the products are modelled and implemented by practitioners. In addition, it equips readers with the necessary knowledge of financial markets ne…eded in order to work as product structurers, traders, sales or risk managers.This second edition substantially extends, updates and clarifies the previous edition. New materials and enhanced contents include, but not limited to, the role of central counterparties for derivatives transactions, the reference rates to replace LIBOR, risk-neutral modelling for futures and forward, discussions and analysis on risk-neutral framework and numéraires, discrete dividend modelling, variance reduction techniques for Monte Carlo method, finite difference method analysis, tree method, FX modelling, multi-name credit derivatives modelling, local volatility model, forward variance model and local-stochastic volatility model to reflect market practice.As the book seeks to unify the derivatives modelling and the financial engineering practice in the market, it will be of interest to financial practitioners and academic researchers alike.The book can also be used as a textbook for the following courses:- Financial Mathematics (undergraduate level)- Stochastic Modelling in Finance (postgraduate level)- Financial Markets and Derivatives (undergraduate level)- Structured Products and Solutions (undergraduate/postgraduate level) 476 pp. Englisch.
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Friendly with readers with or without rigorous mathematical trainingBridges the gap between theory and practiceOffers examples and analysis from industrial point of viewProf. Raymond H. Chan, Chair Professor and Dean…of College o.
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book introduces readers to the financial markets, derivatives, structured products and how the products are modelled and implemented by practitioners. In addition, it equips readers with the necessary knowledge of financial markets needed… in order to work as product structurers, traders, sales or risk managers.This second edition substantially extends, updates and clarifies the previous edition. New materials and enhanced contents include, but not limited to, the role of central counterparties for derivatives transactions, the reference rates to replace LIBOR, risk-neutral modelling for futures and forward, discussions and analysis on risk-neutral framework and numéraires, discrete dividend modelling, variance reduction techniques for Monte Carlo method, finite difference method analysis, tree method, FX modelling, multi-name credit derivatives modelling, local volatility model, forward variance model and local-stochastic volatility model to reflect market practice.As the book seeks to unify the derivatives modelling and the financial engineering practice in the market, it will be of interest to financial practitioners and academic researchers alike. The book can also be used as a textbook for the following courses:¿ Financial Mathematics (undergraduate level)¿ Stochastic Modelling in Finance (postgraduate level)¿ Financial Markets and Derivatives (undergraduate level)¿ Structured Products and Solutions (undergraduate/postgraduate level)Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 508 pp. Englisch.
