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Añadir al carritoHardcover. Condición: Brand New. 1st edition. 80 pages. 9.50x6.25x0.50 inches. In Stock.
Idioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 2008
ISBN 10: 3540752587 ISBN 13: 9783540752585
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Idioma: Inglés
Publicado por Springer, Berlin, Springer, 2008
ISBN 10: 3540752587 ISBN 13: 9783540752585
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Considering the stupendous gain in importance, in the banking and insurance industries since the early 1990's, of mathematical methodology, especially probabilistic methodology, it was a very natural idea for the French 'Académie des Sciences' to propose a series of public lectures, accessible to an educated audience, to promote a wider understanding for some of the fundamental ideas, techniques and new tools of the financial industries.These lectures were given at the 'Académie des Sciences' in Paris by internationally renowned experts in mathematical finance, and later written up for this volume which develops, in simple yet rigorous terms, some challenging topics such as risk measures, the notion of arbitrage, dynamic models involving fundamental stochastic processes like Brownian motion and Lévy processes.The Ariadne's thread leads the reader from Louis Bachelier's thesis 1900 to the famous Black-Scholes formula of 1973 and to most recent work close to Malliavin's stochastic calculus of variations. The book also features a description of the trainings of French financial analysts which will help them to become experts in these fast evolving mathematical techniques.
Idioma: Inglés
Publicado por Berlin Springer Berlin Heidelberg Springer Feb 2008, 2008
ISBN 10: 3540752587 ISBN 13: 9783540752585
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This collection of essays is based on lectures given at the 'Académie des Sciences' in Paris by internationally renowned experts in mathematical finance. The collection develops, in simple yet rigorous terms, some challenging topics such as risk measures, the notion of arbitrage, dynamic models involving fundamental stochastic processes like Brownian motion and Lévy processes. The book also features a description of the trainings of French financial analysts. 80 pp. Englisch.