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9783540711490 - Financial Markets in Continuous Time (Springer Finance / Springer Finance Textbooks) de Dana, Rose-Anne (11 resultados)
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Financial Markets in Continuous Time (Springer Finance)
Libro 9 de 53: Springer FinanceLibrería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 60,14
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
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Financial Markets in Continuous Time
Libro 9 de 53: Springer FinanceLibrería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 57,01
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 10 disponibles
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Financial Markets in Continuous Time
Libro 9 de 53: Springer FinanceLibrería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 74,68
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Financial Markets in Continuous Time (Springer Finance)
Libro 9 de 53: Springer FinanceLibrería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 79,62
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoPaperback. Condición: Brand New. 326 pages. 9.50x6.00x1.00 inches. In Stock.
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Financial Markets in Continuous Time
Libro 9 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer, Springer Vieweg, 2007
ISBN 10: 354071149X ISBN 13: 9783540711490
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 53,49
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In modern financial practice, asset prices are modelled by means of stochastic processes, and continuous-time stochastic calculus thus plays a central role in financial modelling. This approach has its roots in the foundational work of the Nobel laureates Black, Scholes and Merton. Asset prices are further assumed to be rationalizable, that is, determined by equality of demand and supply on some market. This approach has its roots in the foundational work on General Equilibrium of the Nobel laureates Arrow and Debreu and in the work of McKenzie. This book has four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of general equilibrium theory, and applies this in financial markets. The last part is more advanced and tackles market incompleteness and the valuation of exotic options in a complete market.
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Financial Markets in Continuous Time (Springer Finance)
Libro 9 de 53: Springer FinanceLibrería: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 119,92
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Financial Markets in Continuous Time
Libro 9 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg Jul 2007, 2007
ISBN 10: 354071149X ISBN 13: 9783540711490
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 53,49
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book explains key financial concepts, mathematical tools and theories of mathematical finance. It is organized in four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of equilibrium theory and applies this in financial markets. The last part tackles market incompleteness and the valuation of exotic options. 340 pp. Englisch.
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Financial Markets in Continuous Time
Libro 9 de 53: Springer FinanceLibrería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 78,36
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 4 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. Print on Demand pp. 340 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam.
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Financial Markets in Continuous Time
Libro 9 de 53: Springer FinanceLibrería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 78,94
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Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 4 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. PRINT ON DEMAND pp. 340.
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Financial Markets in Continuous Time
Libro 9 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 2007
ISBN 10: 354071149X ISBN 13: 9783540711490
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
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Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Explains key financial concepts, mathematical tools and theories of mathematical financeRange of topics covered is very broad for an introductory textContains two separate appendices on Brownian motion and on numerical methodsThi.
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Financial Markets in Continuous Time
Libro 9 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer, Springer Vieweg Jul 2007, 2007
ISBN 10: 354071149X ISBN 13: 9783540711490
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book explains key financial concepts, mathematical tools and theories of mathematical finance. The range of topics covered is very broad for an introductory text. The book is organized in four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of general equilibrium theory and applies this in financial markets. The last part is more advanced and tackles market incompleteness and the valuation of exotic options in a complete market.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 340 pp. Englisch.
