9783540270652 - interest rate models: an infinite dimensional stochastic analysis perspective (springer finance) de tehranchi, m r; carmona, rené (19 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2006
Serie: Springer Finance, Libro 26 de 53. Libro 26 de 53 - Springer Finance
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Editorial: Springer, 2006
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Editorial: Springer, 2006
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Editorial: Springer, 2006
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Editorial: Springer, 2006
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Vlg., Bln., Heidelberg, 2006
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Original-Pappband. Condición: Sehr gut. gr8 Original-Pappband en Mathematik (Springer Finance).
Idioma: Inglés
Editorial: Springer Verlag Gmbh & Co. Kg, Berlin, 2006
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TAPA DURA. Condición: New.
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Editorial: Springer, 2006
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2006
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Hardcover. Condición: Like New. Like New. book.
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Editorial: Springer, Springer Vieweg, 2006
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution…equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2006
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Editorial: Springer, 2006
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hardcover. Condición: New. In shrink wrap. Looks like an interesting title.
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Editorial: Springer, 2006
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Condición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evo…lution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
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Editorial: Springer, 2006
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Condición: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stocha…stic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
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Editorial: Springer Berlin Heidelberg Mai 2006, 2006
Serie: Springer Finance, Libro 26 de 53. Libro 26 de 53 - Springer Finance
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Editorial: Springer, 2006
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Editorial: Springer, 2006
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Gebunden. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Investigates interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensionsThe three parts of the book offer an introduction to interest rates, a review of infinite dimensional stochastic anal…ysis, and recent results in interest rat.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, Springer Vieweg Mai 2006, 2006
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book probes mathematical issues that arise in modeling interest rate term structure, by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The book is comprised of three parts. Part I is a crash cou…rse on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 252 pp. Englisch.
