Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective (Springer Finance)
Carmona, René; Tehranchi, M R
ISBN 10: 3540270655 ISBN 13: 9783540270652
Editorial: Springer, 2006
Nuevos
Encuadernación de tapa dura
Librería:
Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Vendedor de AbeBooks desde 25 de marzo de 2015
Este artículo en concreto ya no está disponible.
Descripción
Descripción:
In. N° de ref. del artículo ria9783540270652_new
Sinopsis:
This book presents the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure by casting the interest-rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The text includes a crash course on interest rates, a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, and recent results in interest rate theory.
From the reviews:
"A wonderful book. The authors present some cutting-edge math." --WWW.RISKBOOK.COM
De la contraportada:
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.
Detalles bibliográficos
Título: Interest Rate Models: an Infinite ...
Editorial: Springer
Año de publicación: 2006
Encuadernación: Encuadernación de tapa dura
Condición: New
Los mejores resultados en AbeBooks
Imagen del vendedor
Interest Rate Model: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective. With 12 Figures
Publicado por
Springer-Vlg., Bln., Heidelberg, 2006
ISBN 10: 3540270655
ISBN 13: 9783540270652
Antiguo o usado
Tapa dura
Librería: Der Buchfreund, Wien, Austria
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
Original-Pappband. Condición: Sehr gut. gr8 Original-Pappband en Mathematik (Springer Finance). Nº de ref. del artículo: 45800417
Comprar usado
EUR 24,00
EUR 72,50 shipping
Se envía de Austria a Estados Unidos de America
Se envía de Austria a Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Librería: Buchpark, Trebbin, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar. Nº de ref. del artículo: 1794282/2
Comprar usado
EUR 37,51
EUR 105,00 shipping
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Librería: Buchpark, Trebbin, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar. Nº de ref. del artículo: 1794282/1
Comprar usado
EUR 37,51
EUR 105,00 shipping
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen del vendedor
Interest Rate Models
Publicado por
Springer Berlin Heidelberg, 2006
ISBN 10: 3540270655
ISBN 13: 9783540270652
Nuevo
Tapa dura
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
Gebunden. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Investigates interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensionsThe three parts of the book offer an introduction to interest rates, a review of infinite dimensional stochastic analysis, and recent results in interest rat. Nº de ref. del artículo: 4886832
Comprar nuevo
EUR 48,37
EUR 48,99 shipping
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Cantidad disponible: Más de 20 disponibles
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Impresión bajo demandaLibrería: preigu, Osnabrück, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Buch. Condición: Neu. Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective | René Carmona (u. a.) | Buch | xiv | Englisch | 2006 | Springer | EAN 9783540270652 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand. Nº de ref. del artículo: 102283476
Comprar nuevo
EUR 50,35
EUR 70,00 shipping
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 5 disponibles
Imagen de archivo
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective (Springer Finance)
Librería: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: New. Nº de ref. del artículo: ABLIING23Mar3113020164488
Comprar nuevo
EUR 52,41
EUR 3,41 shipping
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Cantidad disponible: Más de 20 disponibles
Imagen del vendedor
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Publicado por
Springer Berlin Heidelberg, 2006
ISBN 10: 3540270655
ISBN 13: 9783540270652
Nuevo
Tapa dura
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models. Nº de ref. del artículo: 9783540270652
Comprar nuevo
EUR 53,49
EUR 62,74 shipping
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen del vendedor
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Publicado por
Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Mai 2006, 2006
ISBN 10: 3540270655
ISBN 13: 9783540270652
Nuevo
Tapa dura
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 252 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9783540270652
Comprar nuevo
EUR 53,49
EUR 60,00 shipping
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen del vendedor
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Publicado por
Springer Berlin Heidelberg Mai 2006, 2006
ISBN 10: 3540270655
ISBN 13: 9783540270652
Nuevo
Tapa dura
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 252 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9783540270652
Comprar nuevo
EUR 53,49
EUR 23,00 shipping
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 2 disponibles
Imagen del vendedor
Interest Rate Models : An Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: New. Nº de ref. del artículo: 4082454-n
Comprar nuevo
EUR 53,59
EUR 2,26 shipping
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Cantidad disponible: Más de 20 disponibles