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Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
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Idioma: Inglés
Publicado por Springer, Berlin, Springer, 2016
ISBN 10: 3319480146 ISBN 13: 9783319480145
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book presents a novel approach to time series econometrics, which studies the behavior of nonlinear stochastic processes. This approach allows for an arbitrary dependence structure in the increments and provides a generalization with respect to the standard linear independent increments assumption of classical time series models. The book offers a solution to the problem of a general semiparametric approach, which is given by a concept called C-convolution (convolution of dependent variables), and the corresponding theory of convolution-based copulas. Intended for econometrics and statistics scholars with a special interest in time series analysis and copula functions (or other nonparametric approaches), the book is also useful for doctoral students with a basic knowledge of copula functions wanting to learn about the latest research developments in the field.
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Convolution Copula Econometrics | Umberto Cherubini (u. a.) | Taschenbuch | x | Englisch | 2016 | Springer | EAN 9783319480145 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Librería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
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Idioma: Inglés
Publicado por Berlin Springer International Publishing Springer Dez 2016, 2016
ISBN 10: 3319480146 ISBN 13: 9783319480145
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book presents a novel approach to time series econometrics, which studies the behavior of nonlinear stochastic processes. This approach allows for an arbitrary dependence structure in the increments and provides a generalization with respect to the standard linear independent increments assumption of classical time series models. The book offers a solution to the problem of a general semiparametric approach, which is given by a concept called C-convolution (convolution of dependent variables), and the corresponding theory of convolution-based copulas. Intended for econometrics and statistics scholars with a special interest in time series analysis and copula functions (or other nonparametric approaches), the book is also useful for doctoral students with a basic knowledge of copula functions wanting to learn about the latest research developments in the field. 90 pp. Englisch.
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
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Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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Idioma: Inglés
Publicado por Springer International Publishing, 2016
ISBN 10: 3319480146 ISBN 13: 9783319480145
Librería: moluna, Greven, Alemania
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Provides ideas for further research in the field of time series analysis and copula functionsPresents an authoritative contribution on long memory features of macroeconomic and financial time seriesExplores the use of convolution-based econ.