Springer proceedings in mathematics & statistics - 9783319116044 - large deviations and asymptotic methods in finance: 110 (springer proceedings in mathematics & statistics, 110) (15 resultados)
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Editorial: Springer, 2015
Serie: Libro 127 de 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Friz, Peter K. (EDT); Gatheral, Jim (EDT); Gulisashvili, Archil (EDT); Jacquier, Antoine (EDT); Teichmann, Josef (EDT)
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2015
Serie: Libro 127 de 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Friz, Peter K. (EDT); Gatheral, Jim (EDT); Gulisashvili, Archil (EDT); Jacquier, Antoine (EDT); Teichmann, Josef (EDT)
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Editorial: Springer, 2015
Serie: Libro 127 de 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2015
Serie: Libro 127 de 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2015
Serie: Libro 127 de 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Friz, Peter K. (EDT); Gatheral, Jim (EDT); Gulisashvili, Archil (EDT); Jacquier, Antoine (EDT); Teichmann, Josef (EDT)
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Editorial: Springer, 2015
Serie: Libro 127 de 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Editorial: Springer, 2015
Serie: Libro 127 de 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Friz, Peter K. (EDT); Gatheral, Jim (EDT); Gulisashvili, Archil (EDT); Jacquier, Antoine (EDT); Teichmann, Josef (EDT)
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Editorial: Springer, 2015
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Topics covered in this volume (large deviations, differential geometry, asymptotic expansions, central limit theorems) give a full picture of the current advances in the application of asymptotic methods in mathematical finance, and thereb…y provide rigorous solutions to important mathematical and financial issues, such as implied volatility asymptotics, local volatility extrapolation, systemic risk and volatility estimation. This volume gathers together ground-breaking results in this field by some of its leading experts.Over the past decade, asymptotic methods have played an increasingly important role in the study of the behaviour of (financial) models. These methods provide a useful alternative to numerical methods in settings where the latter may lose accuracy (in extremes such as small and large strikes, and small maturities), and lead to a clearer understanding of the behaviour of models, and of the influence of parameters on this behaviour.Graduate students, researchers and practitioners will find this book very useful, and the diversity of topics will appeal to people from mathematical finance, probability theory and differential geometry. 600 pp. Englisch.
Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Friz, Peter K.|Gatheral, Jim|Gulisashvili, Archil|Jacquier, Antoine|Teichmann, Josef
Idioma: Inglés
Editorial: Springer International Publishing, 2015
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Gebunden. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Is a unique comprehensive collection of asymptotic methods and mathematical tools that covers a wide range of topicsProvides interesting applications of large deviations, differential geometry, and stochasti…c analysis to practical financial proble.
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Editorial: Springer, 2015
Serie: Libro 127 de 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Editorial: Palgrave Macmillan, 2015
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Buch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Topics covered in this volume (large deviations, differential geometry, asymptotic expansions, central limit theorems) give a full picture of the current advances in the application of asymptotic methods in mathematical finance, and thereby pro…vide rigorous solutions to important mathematical and financial issues, such as implied volatility asymptotics, local volatility extrapolation, systemic risk and volatility estimation. This volume gathers together ground-breaking results in this field by some of its leading experts.Over the past decade, asymptotic methods have played an increasingly important role in the study of the behaviour of (financial) models. These methods provide a useful alternative to numerical methods in settings where the latter may lose accuracy (in extremes such as small and large strikes, and small maturities), and lead to a clearer understanding of the behaviour of models, and of the influence of parameters on this behaviour.Graduate students, researchers and practitioners will find this book very useful, and the diversity of topics will appeal to people from mathematical finance, probability theory and differential geometry.
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Editorial: Springer, Palgrave Macmillan Jun 2015, 2015
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Topics coveredin this volume(large deviations, differential geometry, asymptotic expansions, central limit theorems) give a full picture of thecurrent advances in the application of asymptotic methods in mathematical finance, and thereby provi…de rigorous solutions to important mathematical and financial issues, such as implied volatility asymptotics, local volatility extrapolation, systemic risk and volatility estimation. This volume gathers together ground-breaking results in this field by some of its leading experts.Over the past decade, asymptotic methods have played an increasingly important role in the study of the behaviour of (financial) models. These methods provide a useful alternative to numerical methods in settings where the latter may lose accuracy (in extremes such as small and large strikes, and small maturities), and lead to a clearer understanding of the behaviour of models, and of the influence of parameters on this behaviour.Graduate students, researchers and practitioners will find this book very useful, and the diversity of topics will appeal to people from mathematical finance, probability theory and differential geometry.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 600 pp. Englisch.
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Editorial: Springer, 2015
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