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9783319116044 - Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance: 110 (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 110) (15 resultados)
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 110)
Libro 127 de 464: Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsLibrería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Libro 127 de 464: Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Libro 127 de 464: Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics)
Libro 127 de 464: Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsLibrería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Libro 127 de 464: Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsIdioma: Inglés
Publicado por Springer, Palgrave Macmillan, 2015
ISBN 10: 3319116045 ISBN 13: 9783319116044
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Topics covered in this volume (large deviations, differential geometry, asymptotic expansions, central limit theorems) give a full picture of the current advances in the application of asymptotic methods in mathematical finance, and thereby provide rigorous solutions to important mathematical and financial issues, such as implied volatility asymptotics, local volatility extrapolation, systemic risk and volatility estimation. This volume gathers together ground-breaking results in this field by some of its leading experts.Over the past decade, asymptotic methods have played an increasingly important role in the study of the behaviour of (financial) models. These methods provide a useful alternative to numerical methods in settings where the latter may lose accuracy (in extremes such as small and large strikes, and small maturities), and lead to a clearer understanding of the behaviour of models, and of the influence of parameters on this behaviour.Graduate students, researchers and practitioners will find this book very useful, and the diversity of topics will appeal to people from mathematical finance, probability theory and differential geometry.
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Libro 127 de 464: Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsLibrería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Libro 127 de 464: Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 110)
Libro 127 de 464: Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsLibrería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Libro 127 de 464: Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Libro 127 de 464: Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsIdioma: Inglés
Publicado por Springer International Publishing Jun 2015, 2015
ISBN 10: 3319116045 ISBN 13: 9783319116044
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Topics covered in this volume (large deviations, differential geometry, asymptotic expansions, central limit theorems) give a full picture of the current advances in the application of asymptotic methods in mathematical finance, and thereby provide rigorous solutions to important mathematical and financial issues, such as implied volatility asymptotics, local volatility extrapolation, systemic risk and volatility estimation. This volume gathers together ground-breaking results in this field by some of its leading experts.Over the past decade, asymptotic methods have played an increasingly important role in the study of the behaviour of (financial) models. These methods provide a useful alternative to numerical methods in settings where the latter may lose accuracy (in extremes such as small and large strikes, and small maturities), and lead to a clearer understanding of the behaviour of models, and of the influence of parameters on this behaviour.Graduate students, researchers and practitioners will find this book very useful, and the diversity of topics will appeal to people from mathematical finance, probability theory and differential geometry. 600 pp. Englisch.
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Libro 127 de 464: Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsIdioma: Inglés
Publicado por Springer International Publishing, 2015
ISBN 10: 3319116045 ISBN 13: 9783319116044
Librería: moluna, Greven, Alemania
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Añadir al carritoGebunden. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Is a unique comprehensive collection of asymptotic methods and mathematical tools that covers a wide range of topicsProvides interesting applications of large deviations, differential geometry, and stochastic analysis to practical financial proble.
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance (eng)
Libro 127 de 464: Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsLibrería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Libro 127 de 464: Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsIdioma: Inglés
Publicado por Springer, Palgrave Macmillan Jun 2015, 2015
ISBN 10: 3319116045 ISBN 13: 9783319116044
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Topics coveredin this volume(large deviations, differential geometry, asymptotic expansions, central limit theorems) give a full picture of thecurrent advances in the application of asymptotic methods in mathematical finance, and thereby provide rigorous solutions to important mathematical and financial issues, such as implied volatility asymptotics, local volatility extrapolation, systemic risk and volatility estimation. This volume gathers together ground-breaking results in this field by some of its leading experts.Over the past decade, asymptotic methods have played an increasingly important role in the study of the behaviour of (financial) models. These methods provide a useful alternative to numerical methods in settings where the latter may lose accuracy (in extremes such as small and large strikes, and small maturities), and lead to a clearer understanding of the behaviour of models, and of the influence of parameters on this behaviour.Graduate students, researchers and practitioners will find this book very useful, and the diversity of topics will appeal to people from mathematical finance, probability theory and differential geometry.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 600 pp. Englisch.
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics)
Libro 127 de 464: Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsLibrería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics)
Libro 127 de 464: Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsLibrería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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