9783030036133 - the econometric analysis of non-stationary spatial panel data (advances in spatial science) de felsenstein, daniel; beenstock, michael (19 resultados)
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Editorial: Springer, 2019
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This monograph deals with spatially dependent nonstationary time series in a way accessible to both time series econometricians wanting to understand spatial econometics, and spatial econometricians lacking a grounding in time series analysis. After chart…ing key concepts in both time series and spatial econometrics, the book discusses how the spatial connectivity matrix can be estimated using spatial panel data instead of assuming it to be exogenously fixed. This is followed by a discussion of spatial nonstationarity in spatial cross-section data, and a full exposition of non-stationarity in both single and multi-equation contexts, including the estimation and simulation of spatial vector autoregression (VAR) models and spatial error correction (ECM) models. The book reviews the literature on panel unit root tests and panel cointegration tests for spatially independent data, and for data that are strongly spatially dependent. It provides for the first time critical valuesfor panel unit root tests and panel cointegration tests when the spatial panel data are weakly or spatially dependent.The volume concludes with a discussion of incorporating strong and weak spatial dependence in non-stationary panel data models. All discussions are accompanied by empirical testing based on a spatial panel data of house prices in Israel.
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Editorial: Springer International Publishing Apr 2019, 2019
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This monograph deals with spatially dependent nonstationary time series in a way accessible to both time series econometricians wanting to understand spatial econometics, and spatial econometricians lacking a grounding in time series analy…sis. After charting key concepts in both time series and spatial econometrics, the book discusses how the spatial connectivity matrix can be estimated using spatial panel data instead of assuming it to be exogenously fixed. This is followed by a discussion of spatial nonstationarity in spatial cross-section data, and a full exposition of non-stationarity in both single and multi-equation contexts, including the estimation and simulation of spatial vector autoregression (VAR) models and spatial error correction (ECM) models. The book reviews the literature on panel unit root tests and panel cointegration tests for spatially independent data, and for data that are strongly spatially dependent. It provides for the first time critical values for panel unit root tests and panel cointegration tests when the spatial panel data are weakly or spatially dependent.The volume concludes with a discussion of incorporating strong and weak spatial dependence in non-stationary panel data models. All discussions are accompanied by empirical testing based on a spatial panel data of house prices in Israel. 288 pp. Englisch.
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Gives specific focus to the econometrics of nonstationary spatial panel data  Provides numerous worked empirical examples for the methodologies presentedProvides new critical values for panel unit root tests and p…anel cointegration.
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Buch. Condición: Neu. The Econometric Analysis of Non-Stationary Spatial Panel Data | Michael Beenstock (u. a.) | Buch | Advances in Spatial Science | ix | Englisch | 2019 | Springer | EAN 9783030036133 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springe…r[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand.
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This monograph deals with spatially dependent nonstationary time series in a way accessible to both time series econometricians wanting to understand spatial econometics, and spatial econometricians lacking a grounding in time series analysis.… After charting key concepts in both time series and spatial econometrics, the book discusses how the spatial connectivity matrix can be estimated using spatial panel data instead of assuming it to be exogenously fixed. This is followed by a discussion of spatial nonstationarity in spatial cross-section data, and a full exposition of non-stationarity in both single and multi-equation contexts, including the estimation and simulation of spatial vector autoregression (VAR) models and spatial error correction (ECM) models.The book reviews the literature on panel unit root tests and panel cointegration tests for spatially independent data, and for data that are strongly spatially dependent. It provides for the first time critical valuesfor panel unit root tests and panel cointegration tests when the spatial panel data are weakly or spatially dependent.The volume concludes with a discussion of incorporating strong and weak spatial dependence in non-stationary panel data models. All discussions are accompanied by empirical testing based on a spatial panel data of house prices in Israel.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 288 pp. Englisch.
