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9781852334581 - Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives (Springer Finance) de Bingham, Nicholas H.; Kiesel, Rüdiger (20 resultados)
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives (Springer Finance)
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: medimops, Berlin, Alemania
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: ThriftBooks-Dallas, Dallas, TX, Estados Unidos de America
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives, 2nd Ed.
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, Estados Unidos de America
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives (Springer Finance)
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: Studibuch, Stuttgart, Alemania
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
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Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: Buchpark, Trebbin, Alemania
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Añadir al carritoCondición: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 460 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of ¿Risk-Neutral Valuation¿, the authors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: · Infinite divisibility and Lévy processes · Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
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Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: Buchpark, Trebbin, Alemania
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Añadir al carritoCondición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 460 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of ¿Risk-Neutral Valuation¿, the authors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: · Infinite divisibility and Lévy processes · Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
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Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivitives
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivitives
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Risk-Neutral Valuation
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
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Añadir al carritoCondición: New. pp. 460 2nd Edition.
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Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of 'Risk-Neutral Valuation', the authors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: Infinite divisibility and Lévy processes Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
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Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivitives
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives, 2nd Ed.
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
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Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivitives
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Risk-Neutral Valuation
Libro 15 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer London Jun 2004, 2004
ISBN 10: 1852334584 ISBN 13: 9781852334581
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and hedging of financial derivatives. On the probabilistic side, both discrete- and continuous-time stochastic processes are treated, with special emphasis on martingale theory, stochastic integration and change-of-measure techniques. Based on firm probabilistic foundations, general properties of discrete- and continuous-time financial market models are discussed. 460 pp. Englisch.
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Risk-Neutral Valuation
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. A thoroughly revised and updated edition of a popular text: it brings readers completely up-to-date with recent developments in the fieldIncludes a new chapter on the important topic of Credit Risk, and provides additional resources for lecturers .
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Risk-Neutral Valuation
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
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Risk-Neutral Valuation
Libro 15 de 53: Springer FinanceLibrería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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Añadir al carritoCondición: New. PRINT ON DEMAND pp. 460.
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Risk-Neutral Valuation
Libro 15 de 53: Springer FinanceIdioma: Inglés
Publicado por Springer, Springer Jun 2004, 2004
ISBN 10: 1852334584 ISBN 13: 9781852334581
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 96,29
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