9781852334581 - risk-neutral valuation: pricing and hedging of financial derivatives (springer finance) de bingham, nicholas h.; kiesel, rüdiger (24 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2004
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2004
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hardcover. Condición: Very Good.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2004
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Condición: good. Befriedigend/Good: Durchschnittlich erhaltenes Buch bzw. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, aber vollständigen Seiten. / Describes the average WORN book or dust jacket that has all the pages present.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2004
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2004
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2004
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hardcover. Condición: Gut. 456 Seiten; 9781852334581.3 Gewicht in Gramm: 1.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2004
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Editorial: Springer, 2004
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Editorial: Springer, 2004
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Editorial: Springer, 2004
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Editorial: Springer, 2004
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Editorial: Springer, 2004
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Editorial: Springer London, 2004
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Condición: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 460 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of ¿Risk-Neutral Valuation¿, the…authors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: · Infinite divisibility and Lévy processes · Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer London, 2004
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Condición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 460 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of ¿Risk-Neutral Valuat…ion¿, the authors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: · Infinite divisibility and Lévy processes · Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2004
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2004
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Condición: New. pp. 460 2nd Edition.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, Springer, 2004
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Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AlemaniaAHA-BUCH GmbH
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of 'Risk-Neutral Valuation', the authors hav…e thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: Infinite divisibility and Lévy processes Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2004
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Editorial: Springer London Jun 2004, 2004
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and hedging o…f financial derivatives. On the probabilistic side, both discrete- and continuous-time stochastic processes are treated, with special emphasis on martingale theory, stochastic integration and change-of-measure techniques. Based on firm probabilistic foundations, general properties of discrete- and continuous-time financial market models are discussed. 460 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer London, 2004
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Librería: moluna, Greven, Alemaniamoluna
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. A thoroughly revised and updated edition of a popular text: it brings readers completely up-to-date with recent developments in the fieldIncludes a new chapter on the important topic of Credit Risk, and provides addit…ional resources for lecturers .
Idioma: Inglés
Editorial: Springer London Ltd, 2004
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Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino UnidoTHE SAINT BOOKSTORE
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Hardback. Condición: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days.
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Editorial: Springer, 2004
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Condición: New. Print on Demand pp. 460 52:B&W 6.14 x 9.21in or 234 x 156mm (Royal 8vo) Case Laminate on White w/Gloss Lam.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2004
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Condición: New. PRINT ON DEMAND pp. 460.
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Editorial: Springer, Springer Jun 2004, 2004
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -In this second edition of their popular text, the authors take into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching.The chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and exte…nded, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: Infinite divisibility and Lévy processes Lévy-based models in incomplete marketsFurther material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 460 pp. Englisch.
