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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives (Springer Finance) - Tapa dura
Libro 15 de 53: Springer Finance
Sinopsis
This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and hedging of financial derivatives. On the probabilistic side, both discrete- and continuous-time stochastic processes are treated, with special emphasis on martingale theory, stochastic integration and change-of-measure techniques. Based on firm probabilistic foundations, general properties of discrete- and continuous-time financial market models are discussed.
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Acerca del autor
Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teoría y crítica del diseño y han escrito más de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de ventas. También han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Diseño del siglo XX, El diseño industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Diseño del siglo XXI.
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives (Springer Finance)
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives (Springer Finance)
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives (Springer Finance)
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives, 2nd Ed.
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Risk-Neutral Valuation
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Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivitives
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Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives
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Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivitives
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