9781852333768 - mathematical methods for financial markets (springer finance) de chesney, marc; yor, marc; jeanblanc, monique (20 resultados)
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Editorial: Springer 2009
Serie: Springer Finance, Libro 33 de 53. Libro 33 de 53 - Springer Finance
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Editorial: Springer 2009
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2009
Serie: Springer Finance, Libro 33 de 53. Libro 33 de 53 - Springer Finance
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Editorial: Springer 2009
Serie: Springer Finance, Libro 33 de 53. Libro 33 de 53 - Springer Finance
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Editorial: Springer 2009
Serie: Springer Finance, Libro 33 de 53. Libro 33 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2009
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Hardback. Condición: New. 2009 ed. Stochastic processes of common use in Mathematical finance are presented throughout the book, which consists of eleven chapters, interlacing on one hand financial concepts and instruments, such as arbitrage opportunities, admissible strategies, contingent claims, option pricing, default risk, r…uin, and on the other hand, Brownian motion, diffusion processes, Levy processes, together with the basic properties of these processes. The first half of the book is devoted to continuous path processes whereas the second half deals with discontinuous processes.Only basic knowledge of probability theory is assumed; the book is organized so that the mathematical facts pertaining to a given financial question are gathered close to the study of that question.
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Editorial: Springer 2009
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Editorial: Springer 2009
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Editorial: Springer 2009
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Condición: New. pp. 760.
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Editorial: Springer, Springer London 2009
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Mathematical finance has grown into a huge area of research which requires a large number of sophisticated mathematical tools. This book simultaneously introduces the financial methodology and the relevant mathematical tools in a style that is mathematica…lly rigorous and yet accessible to practitioners and mathematicians alike. It interlaces financial concepts such as arbitrage opportunities, admissible strategies, contingent claims, option pricing and default risk with the mathematical theory of Brownian motion, diffusion processes, and Lévy processes. The first half of the book is devoted to continuous path processes whereas the second half deals with discontinuous processes. The extensive bibliography comprises a wealth of important references and the author index enables readers quickly to locate where the reference is cited within the book, making this volume an invaluable tool both for students and for those at the forefront of research and practice.
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Editorial: Springer London Ltd, GB 2009
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Hardback. Condición: New. 2009 ed. Stochastic processes of common use in Mathematical finance are presented throughout the book, which consists of eleven chapters, interlacing on one hand financial concepts and instruments, such as arbitrage opportunities, admissible strategies, contingent claims, option pricing, default risk, r…uin, and on the other hand, Brownian motion, diffusion processes, Levy processes, together with the basic properties of these processes. The first half of the book is devoted to continuous path processes whereas the second half deals with discontinuous processes.Only basic knowledge of probability theory is assumed; the book is organized so that the mathematical facts pertaining to a given financial question are gathered close to the study of that question.
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Editorial: Springer 2009
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Editorial: Springer 2009
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Editorial: Springer Verlag 2009
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Editorial: Springer, Springer London Okt 2009 2009
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Mathematical finance has grown into a huge area of research which requires a large number of sophisticated mathematical tools. This book simultaneously introduces the financial methodology and the relevant mathematical tools in a style tha…t is mathematically rigorous and yet accessible to practitioners and mathematicians alike. It interlaces financial concepts such as arbitrage opportunities, admissible strategies, contingent claims, option pricing and default risk with the mathematical theory of Brownian motion, diffusion processes, and Lévy processes. The first half of the book is devoted to continuous path processes whereas the second half deals with discontinuous processes. The extensive bibliography comprises a wealth of important references and the author index enables readers quickly to locate where the reference is cited within the book, making this volume an invaluable tool both for students and for those at the forefront of research and practice. 760 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer London 2009
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Unlike other texts available in the field, this book is written to be accessible to both mathematicians and practitionersRather than provide full proofs throughout, the authors give the essence of the argument and the…n refer readers to the literat.
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Editorial: Springer, Springer London Okt 2009 2009
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Unlike other texts available in the field, this book is written to be accessible toboth mathematicians and practitionersRather than provide full proofs throughout, the authors give the essence of the argument and then refer readers to the lite…rature whenever the discussion might become too technical.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 760 pp. Englisch.
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