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Idioma: Inglés
Publicado por ISTE Ltd and John Wiley & Sons Inc, 2017
ISBN 10: 1848219059 ISBN 13: 9781848219052
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
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Idioma: Inglés
Publicado por ISTE Ltd and John Wiley & Sons Inc, 2017
ISBN 10: 1848219059 ISBN 13: 9781848219052
Librería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
Original o primera edición
EUR 194,48
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Añadir al carritoCondición: New. Num Pages: 310 pages. BIC Classification: KFFL; PBT; PBW. Category: (P) Professional & Vocational. Weight in Grams: 666. . 2016. 1st Edition. Hardcover. . . . .
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
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Añadir al carritoCondición: New. Credit risk is one of the most important contemporary problems for banks and insurance companies. Indeed, for banks, more than forty percent of the equities are necessary to cover this risk.KlappentextCredit risk is one of the m.
Idioma: Inglés
Publicado por Iste/Hermes Science Pub, 2017
ISBN 10: 1848219059 ISBN 13: 9781848219052
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
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Idioma: Inglés
Publicado por ISTE Ltd and John Wiley & Sons Inc, 2017
ISBN 10: 1848219059 ISBN 13: 9781848219052
Librería: Kennys Bookstore, Olney, MD, Estados Unidos de America
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Añadir al carritoCondición: New. Num Pages: 310 pages. BIC Classification: KFFL; PBT; PBW. Category: (P) Professional & Vocational. Weight in Grams: 666. . 2016. 1st Edition. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. Neuware - Credit risk is one of the most important contemporary problems for banks and insurance companies. Indeed, for banks, more than forty percent of the equities are necessary to cover this risk. Though this problem is studied by large rating agencies with substantial economic, social and financial tools, building stochastic models is nevertheless necessary to complete this descriptive orientation.This book presents a complete presentation of such a category of models using homogeneous and non-homogeneous semi-Markov processes developed by the authors in several recent papers. This approach provides a good method of evaluating the default risk and the classical VaR indicators used for Solvency II and Basel III governance rules.This book is the first to present a complete semi-Markov treatment of credit risk while also insisting on the practical use of the models presented here, including numerical aspects, so that this book is not only useful for scientific research but also to managers working in this field for banks, insurance companies, pension funds and other financial institutions.
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Idioma: Inglés
Publicado por Iste/Hermes Science Pub, 2017
ISBN 10: 1848219059 ISBN 13: 9781848219052
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
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Añadir al carritoHardcover. Condición: Brand New. 296 pages. 9.50x6.50x1.00 inches. In Stock. This item is printed on demand.
Idioma: Inglés
Publicado por ISTE Ltd and John Wiley & Sons Inc, 2017
ISBN 10: 1848219059 ISBN 13: 9781848219052
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
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