Isbn: 9781780525266 - missing data methods: time-series methods and applications: 27, part b (advances in econometrics, 27, part b) (18 resultados)
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Hardback. Condición: New. Volume 27 of "Advances in Econometrics", entitled "Missing Data Methods", contains 16 chapters authored by specialists in the field, covering topics such as: Missing-Data Imputation in Nonstationary Panel Data Models; Markov Switching Models in Empirical Finance; Bayesian Analysis of Multivariate Sample Selection Models Using Gaussian Copulas; Consistent Estimation and Orthogonality; and Likelihood-Based Estimators for Endogenous or Truncated Samples in Standard Stratified Sampling.…
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Hardback. Condición: New. Volume 27 of "Advances in Econometrics", entitled "Missing Data Methods", contains 16 chapters authored by specialists in the field, covering topics such as: Missing-Data Imputation in Nonstationary Panel Data Models; Markov Switching Models in Empirical Finance; Bayesian Analysis of Multivariate Sample Selection Models Using Gaussian Copulas; Consistent Estimation and Orthogonality; and Likelihood-Based Estimators for Endogenous or Truncated Samples in Standard Stratified Sampling.…
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. KlappentextPart of the Advances in Econometrics series, this title contains chapters covering topics such as: Missing-Data Imputation in Nonstationary Panel Data Models Markov Switching Models in Empirical Finance Bayesian Analysis o.…
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Buch. Condición: Neu. Missing Data Methods | David M. Drukker | Buch | Einband - fest (Hardcover) | Englisch | 2011 | Emerald Group Publishing Limited | EAN 9781780525266 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.…
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Buch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Part of the 'Advances in Econometrics' series, this title contains chapters covering topics such as: Missing-Data Imputation in Nonstationary Panel Data Models; Markov Switching Models in Empirical Finance; Bayesian Analysis of Multivariate Sample Selection Models Using Gaussian Copulas; and, Consistent Estimation and Orthogonality. …
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