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9781584886501 - Models for Dependent Time Series (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics and Applied Probability) de Tunnicliffe Wilson, Granville; Reale, Marco; Haywood, John... (16 resultados)
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Models for Dependent Time Series (Monographs on Statistics and Applied Probability Vol. 142)
Libro 60 de 110: ISSNLibrería: Buchkanzlei, Bremen, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 75,40
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Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoHardcover. Condición: Sehr gut. 342 pp. Very well preserved copy with only slight signs of wear 380 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 712.
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Models for Dependent Time Series
Libro 60 de 110: ISSNLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 120,02
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Models for Dependent Time Series
Libro 60 de 110: ISSNIdioma: Inglés
Publicado por Taylor & Francis Group, 2015
ISBN 10: 1584886501 ISBN 13: 9781584886501
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 128,89
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 3 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. pp. 256.
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Models for Dependent Time Series
Libro 60 de 110: ISSNLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 134,34
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Models for Dependent Time Series
Libro 60 de 110: ISSNLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 120,95
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Models for Dependent Time Series
Libro 60 de 110: ISSNLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 131,06
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New.
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Models for Dependent Time Series
Libro 60 de 110: ISSNIdioma: Inglés
Publicado por Taylor & Francis Group, 2015
ISBN 10: 1584886501 ISBN 13: 9781584886501
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 146,66
Envío por EUR 3,50
Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 3 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. pp. 256.
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Models for Dependent Time Series (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics and Applied Probability)
Libro 60 de 110: ISSNLibrería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 137,64
Envío por EUR 14,02
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
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Models for Dependent Time Series
Libro 60 de 110: ISSNLibrería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 131,07
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Añadir al carritoHardback. Condición: New. New copy - Usually dispatched within 4 working days.
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Models for Dependent Time Series
Libro 60 de 110: ISSNIdioma: Inglés
Publicado por Taylor & Francis Group, 2015
ISBN 10: 1584886501 ISBN 13: 9781584886501
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 144,47
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Models for Dependent Time Series
Libro 60 de 110: ISSNLibrería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 180,27
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoHardcover. Condición: Brand New. 1st edition. 340 pages. 9.21x6.46x0.91 inches. In Stock.
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Models for Dependent Time Series
Libro 60 de 110: ISSNLibrería: PBShop.store US, Wood Dale, IL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 143,94
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Añadir al carritoHRD. Condición: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
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Models for Dependent Time Series
Libro 60 de 110: ISSNLibrería: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoHRD. Condición: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
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Models for Dependent Time Series
Libro 60 de 110: ISSNLibrería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 5 disponibles
Añadir al carritoHardback. Condición: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days.
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Models for Dependent Time Series
Libro 60 de 110: ISSNLibrería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Granville Tunnicliffe Wilson is a reader emeritus in the Department of Mathematics and Statistics at Lancaster University, UK. His research focuses on methodology and software for time series modeling and prediction.Marco .
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Models for Dependent Time Series
Libro 60 de 110: ISSNLibrería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Models for Dependent Time Series addresses the issues that arise and the methodology that can be applied when the dependence between time series is described and modeled. Whether you work in the economic, physical, or life sciences, the book shows you how to draw meaningful, applicable, and statistically valid conclusions from multivariate (or vector) time series data.The first four chapters discuss the two main pillars of the subject that have been developed over the last 60 years: vector autoregressive modeling and multivariate spectral analysis. These chapters provide the foundational material for the remaining chapters, which cover the construction of structural models and the extension of vector autoregressive modeling to high frequency, continuously recorded, and irregularly sampled series. The final chapter combines these approaches with spectral methods for identifying causal dependence between time series. Web Resource A supplementary website provides the data sets used in the examples as well as documented MATLAB® functions and other code for analyzing the examples and producing the illustrations. The site also offers technical details on the estimation theory and methods and the implementation of the models.
