9781493968145 - methods of mathematical finance: 39 (probability theory and stochastic modelling, 39) de karatzas, ioannis; shreve, steven (19 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2016
Serie: Libro 10 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Editorial: Springer, 2016
Serie: Libro 10 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Editorial: Springer, 2016
Serie: Libro 10 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Editorial: Springer, 2016
Serie: Libro 10 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Editorial: Springer, 2016
Serie: Libro 10 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Editorial: Springer-Verlag New York Inc., US, 2016
Serie: Libro 10 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Hardback. Condición: New. 1998 ed. This monograph is a sequel to Brownian Motion and Stochastic Calculus by the same authors. Within the context of Brownian-motion-driven asset prices, it develops contingent claim pricing and optimal consumption/investment in both complete and incomplete markets. The latter topic is extended to… the study of complete market equilibrium, providing conditions for the existence and uniqueness of market prices which support trading by several heterogeneous agents. Although much of the incomplete-market material is available in research papers, these topics are treated for the first time in a unified manner. The book contains an extensive set of references and notes describing the field, including topics not treated in the text. This monograph should be of interest to researchers wishing to see advanced mathematics applied to finance. The material on optimal consumption and investment, leading to equilibrium, is addressed to the theoretical finance community. Thechapters on contingent claim valuation present techniques of practical importance, especially for pricing exotic options.The present corrected printing includes, besides other minor corrections, an important correction of Theorem 6.4 and a simplification of the proof of Lemma 6.5. Also available by Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Second Edition, Springer-Verlag New York, Inc., 1991, 470 pp., ISBN 0-387- 97655-8.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2016
Serie: Libro 10 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Editorial: Springer, Springer, 2016
Serie: Libro 10 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This monograph is a sequel to Brownian Motion and Stochastic Calculus by the same authors. Within the context of Brownian-motion-driven asset prices, it develops contingent claim pricing and optimal consumption/investment in both complete and incomplete m…arkets. The latter topic is extended tothe study of complete market equilibrium, providing conditions for the existence and uniqueness of market prices which support trading by several heterogeneous agents. Although much of the incomplete-market material is available in research papers, these topics are treated for the first time in a unified manner. The book contains an extensive set of references and notes describing the field, including topics not treated in the text.This monograph should be of interest to researchers wishing to see advanced mathematics applied to finance. The material on optimal consumption and investment, leading to equilibrium, is addressed to the theoretical finance community. Thechapters on contingent claim valuation present techniques of practical importance, especially for pricing exotic options.The present corrected printing includes, besides other minor corrections, an important correction of Theorem 6.4 and a simplification of the proof of Lemma 6.5. Also available by Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Second Edition, Springer-Verlag New York, Inc., 1991, 470 pp., ISBN 0-387- 97655-8.
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Editorial: Springer, 2016
Serie: Libro 10 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Verlag New York Inc., US, 2016
Serie: Libro 10 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Hardback. Condición: New. 1998 ed.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2016
Serie: Libro 10 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Editorial: Springer, 2016
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Editorial: Springer New York Dez 2016, 2016
Serie: Libro 10 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This monograph is a sequel to Brownian Motion and Stochastic Calculus by the same authors. Within the context of Brownian-motion-driven asset prices, it develops contingent claim pricing and optimal consumption/investment in both complete…and incomplete markets. The latter topic is extended tothe study of complete market equilibrium, providing conditions for the existence and uniqueness of market prices which support trading by several heterogeneous agents. Although much of the incomplete-market material is available in research papers, these topics are treated for the first time in a unified manner. The book contains an extensive set of references and notes describing the field, including topics not treated in the text.This monograph should be of interest to researchers wishing to see advanced mathematics applied to finance. The material on optimal consumption and investment, leading to equilibrium, is addressed to the theoretical finance community. Thechapters on contingent claim valuation present techniques of practical importance, especially for pricing exotic options.The present corrected printing includes, besides other minor corrections, an important correction of Theorem 6.4 and a simplification of the proof of Lemma 6.5. Also available by Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Second Edition, Springer-Verlag New York, Inc., 1991, 470 pp., ISBN 0-387- 97655-8. 432 pp. Englisch.
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Editorial: Springer New York, 2016
Serie: Libro 10 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Editorial: Springer-Verlag New York Inc., 2016
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Editorial: Springer, 2016
Serie: Libro 10 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
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Buch. Condición: Neu. Methods of Mathematical Finance | Ioannis Karatzas (u. a.) | Buch | Probability Theory and Stochastic Modelling | xv | Englisch | 2016 | Springer | EAN 9781493968145 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anb…ieter: preigu Print on Demand.
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Editorial: Springer, Springer Dez 2016, 2016
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Editorial: Springer, 2016
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