9781466570337 - nonlinear option pricing (chapman and hall/crc financial mathematics series) de guyon, julien; henry-labordere, pierre (23 resultados)
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: CRC Press, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: CRC Press, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: Chapman and Hall/CRC 2013-12-19, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: Taylor and Francis Inc, US, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Hardback. Condición: New. New Tools to Solve Your Option Pricing ProblemsFor nonlinear PDEs encountered in quantitative finance, advanced probabilistic methods are needed to address dimensionality issues. Written by two leaders in quantitative research-including Risk magazine's 2013 Quant of the Year-Nonlinear Option Pricing com…pares various numerical methods for solving high-dimensional nonlinear problems arising in option pricing. Designed for practitioners, it is the first authored book to discuss nonlinear Black-Scholes PDEs and compare the efficiency of many different methods. Real-World Solutions for Quantitative Analysts The book helps quants develop both their analytical and numerical expertise. It focuses on general mathematical tools rather than specific financial questions so that readers can easily use the tools to solve their own nonlinear problems. The authors build intuition through numerous real-world examples of numerical implementation. Although the focus is on ideas and numerical examples, the authors introduce relevant mathematical notions and important results and proofs. The book also covers several original approaches, including regression methods and dual methods for pricing chooser options, Monte Carlo approaches for pricing in the uncertain volatility model and the uncertain lapse and mortality model, the Markovian projection method and the particle method for calibrating local stochastic volatility models to market prices of vanilla options with/without stochastic interest rates, the a + b? technique for building local correlation models that calibrate to market prices of vanilla options on a basket, and a new stochastic representation of nonlinear PDE solutions based on marked branching diffusions.
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: CRC Press, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Librería: moluna, Greven, Alemaniamoluna
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Condición: New. Julien Guyon, Pierre Henry-LabordereNew Tools to Solve Your Option Pricing ProblemsFor nonlinear PDEs encountered in quantitative finance, advanced probabilistic methods are needed to address dimensionality issues. Written by two lead.
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Editorial: Taylor & Francis Group, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de AmericaBooks Puddle
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Condición: New. pp. 484 1st Edition.
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Editorial: Taylor & Francis Inc, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Condición: New. Series: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Num Pages: 484 pages, 55 black & white illustrations, 55 black & white tables. BIC Classification: KFF; PBT; PBW. Category: (G) General (US: Trade); (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 243 x 164 x 27. Weight in Grams: 834. . 2013. 1st Edition.…Hardcover. . . . .
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Idioma: Inglés
Editorial: Taylor and Francis Inc, US, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Hardback. Condición: New. New Tools to Solve Your Option Pricing ProblemsFor nonlinear PDEs encountered in quantitative finance, advanced probabilistic methods are needed to address dimensionality issues. Written by two leaders in quantitative research-including Risk magazine's 2013 Quant of the Year-Nonlinear Option Pricing com…pares various numerical methods for solving high-dimensional nonlinear problems arising in option pricing. Designed for practitioners, it is the first authored book to discuss nonlinear Black-Scholes PDEs and compare the efficiency of many different methods. Real-World Solutions for Quantitative Analysts The book helps quants develop both their analytical and numerical expertise. It focuses on general mathematical tools rather than specific financial questions so that readers can easily use the tools to solve their own nonlinear problems. The authors build intuition through numerous real-world examples of numerical implementation. Although the focus is on ideas and numerical examples, the authors introduce relevant mathematical notions and important results and proofs. The book also covers several original approaches, including regression methods and dual methods for pricing chooser options, Monte Carlo approaches for pricing in the uncertain volatility model and the uncertain lapse and mortality model, the Markovian projection method and the particle method for calibrating local stochastic volatility models to market prices of vanilla options with/without stochastic interest rates, the a + b? technique for building local correlation models that calibrate to market prices of vanilla options on a basket, and a new stochastic representation of nonlinear PDE solutions based on marked branching diffusions.
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Editorial: Taylor & Francis Group, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Condición: New. pp. 484.
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Editorial: Taylor & Francis Inc, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Librería: Kennys Bookstore, Olney, MD, Estados Unidos de AmericaKennys Bookstore
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Condición: New. Series: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Num Pages: 484 pages, 55 black & white illustrations, 55 black & white tables. BIC Classification: KFF; PBT; PBW. Category: (G) General (US: Trade); (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 243 x 164 x 27. Weight in Grams: 834. . 2013. 1st Edition.…Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
Idioma: Inglés
Editorial: Chapman & Hall, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino UnidoRevaluation Books
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Hardcover. Condición: Brand New. 445 pages. 9.25x6.25x1.25 inches. In Stock.
Idioma: Inglés
Editorial: Chapman & Hall, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino UnidoRevaluation Books
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Hardcover. Condición: Brand New. 445 pages. 9.25x6.25x1.25 inches. In Stock. This item is printed on demand.
Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis Group, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino UnidoMajestic Books
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Idioma: Inglés
Editorial: Chapman And Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AlemaniaAHA-BUCH GmbH
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2013
Serie: Libro 24 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Librería: preigu, Osnabrück, Alemaniapreigu
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Buch. Condición: Neu. Nonlinear Option Pricing | Julien Guyon (u. a.) | Buch | Einband - fest (Hardcover) | Englisch | 2013 | Chapman and Hall/CRC | EAN 9781466570337 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.
