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9781466516458 - Counterparty Risk and Funding: A Tale of Two Puzzles (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series) de Crépey, Stéphane; Bielecki, Tomasz R.; Brigo, Damiano (15 resultados)
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Counterparty Risk And Funding A Tale Of Two Puzzles
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Basi6 International, Irving, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 105,38
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Counterparty Risk and Funding : A Tale of Two Puzzles
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 205,49
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Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
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Counterparty Risk and Funding (Hardcover)
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsIdioma: Inglés
Publicado por Taylor & Francis Inc, Bosa Roca, 2014
ISBN 10: 1466516453 ISBN 13: 9781466516458
Librería: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 207,84
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Añadir al carritoHardcover. Condición: new. Hardcover. Solve the DVA/FVA Overlap Issue and Effectively Manage Portfolio Credit RiskCounterparty Risk and Funding: A Tale of Two Puzzles explains how to study risk embedded in financial transactions between the bank and its counterparty. The authors provide an analytical basis for the quantitative methodology of dynamic valuation, mitigation, and hedging of bilateral counterparty risk on over-the-counter (OTC) derivative contracts under funding constraints. They explore credit, debt, funding, liquidity, and rating valuation adjustment (CVA, DVA, FVA, LVA, and RVA) as well as replacement cost (RC), wrong-way risk, multiple funding curves, and collateral. The first part of the book assesses todays financial landscape, including the current multi-curve reality of financial markets. In mathematical but model-free terms, the second part describes all the basic elements of the pricing and hedging framework. Taking a more practical slant, the third part introduces a reduced-form modeling approach in which the risk of default of the two parties only shows up through their default intensities. The fourth part addresses counterparty risk on credit derivatives through dynamic copula models. In the fifth part, the authors present a credit migrations model that allows you to account for rating-dependent credit support annex (CSA) clauses. They also touch on nonlinear FVA computations in credit portfolio models. The final part covers classical tools from stochastic analysis and gives a brief introduction to the theory of Markov copulas.The credit crisis and ongoing European sovereign debt crisis have shown the importance of the proper assessment and management of counterparty risk. This book focuses on the interaction and possible overlap between DVA and FVA terms. It also explores the particularly challenging issue of counterparty risk in portfolio credit modeling. Primarily for researchers and graduate students in financial mathematics, the book is also suitable for financial quants, managers in banks, CVA desks, and members of supervisory bodies. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Counterparty Risk and Funding : A Tale of Two Puzzles
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 210,84
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Counterparty Risk and Funding: A Tale of Two Puzzles (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 201,32
Envío por EUR 28,91
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
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Counterparty Risk and Funding : A Tale of Two Puzzles
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 235,26
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Counterparty Risk and Funding
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
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Counterparty Risk and Funding : A Tale of Two Puzzles
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 233,58
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoCondición: New.
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Counterparty Risk and Funding
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsIdioma: Inglés
Publicado por Taylor & Francis Group, 2014
ISBN 10: 1466516453 ISBN 13: 9781466516458
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 274,04
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Añadir al carritoCondición: New. pp. 388.
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Crepey, S: Counterparty Risk and Funding
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 227,55
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Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
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Counterparty Risk and Funding
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsIdioma: Inglés
Publicado por Taylor & Francis Group, 2014
ISBN 10: 1466516453 ISBN 13: 9781466516458
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 284,26
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Counterparty Risk and Funding (Hardcover)
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsIdioma: Inglés
Publicado por Taylor & Francis Inc, Bosa Roca, 2014
ISBN 10: 1466516453 ISBN 13: 9781466516458
Librería: AussieBookSeller, Truganina, VIC, Australia
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 276,32
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Añadir al carritoHardcover. Condición: new. Hardcover. Solve the DVA/FVA Overlap Issue and Effectively Manage Portfolio Credit RiskCounterparty Risk and Funding: A Tale of Two Puzzles explains how to study risk embedded in financial transactions between the bank and its counterparty. The authors provide an analytical basis for the quantitative methodology of dynamic valuation, mitigation, and hedging of bilateral counterparty risk on over-the-counter (OTC) derivative contracts under funding constraints. They explore credit, debt, funding, liquidity, and rating valuation adjustment (CVA, DVA, FVA, LVA, and RVA) as well as replacement cost (RC), wrong-way risk, multiple funding curves, and collateral. The first part of the book assesses todays financial landscape, including the current multi-curve reality of financial markets. In mathematical but model-free terms, the second part describes all the basic elements of the pricing and hedging framework. Taking a more practical slant, the third part introduces a reduced-form modeling approach in which the risk of default of the two parties only shows up through their default intensities. The fourth part addresses counterparty risk on credit derivatives through dynamic copula models. In the fifth part, the authors present a credit migrations model that allows you to account for rating-dependent credit support annex (CSA) clauses. They also touch on nonlinear FVA computations in credit portfolio models. The final part covers classical tools from stochastic analysis and gives a brief introduction to the theory of Markov copulas.The credit crisis and ongoing European sovereign debt crisis have shown the importance of the proper assessment and management of counterparty risk. This book focuses on the interaction and possible overlap between DVA and FVA terms. It also explores the particularly challenging issue of counterparty risk in portfolio credit modeling. Primarily for researchers and graduate students in financial mathematics, the book is also suitable for financial quants, managers in banks, CVA desks, and members of supervisory bodies. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.
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Counterparty Risk and Funding
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsIdioma: Inglés
Publicado por Taylor & Francis Jun 2014, 2014
ISBN 10: 1466516453 ISBN 13: 9781466516458
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 282,57
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Advanced Counterparty Risk Modeling, Valuation and Hedging
Publicado por Chapman & Hall, 2013
ISBN 10: 1466516453 ISBN 13: 9781466516458
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 267,12
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Counterparty Risk and Funding
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsIdioma: Inglés
Publicado por Taylor & Francis Group, 2014
ISBN 10: 1466516453 ISBN 13: 9781466516458
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 248,07
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