9781441920737 - binomial models in finance (springer finance textbooks) de van der hoek, john; elliott, robert j (12 resultados)
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Editorial: Springer 2010
Serie: Springer Finance, Libro 19 de 53. Libro 19 de 53 - Springer Finance
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Serie: Springer Finance, Libro 19 de 53. Libro 19 de 53 - Springer Finance
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Taschenbuch. Condición: Neu. Binomial Models in Finance | John van der Hoek (u. a.) | Taschenbuch | Springer Finance | xiv | Englisch | 2010 | Springer | EAN 9781441920737 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2010
Serie: Springer Finance, Libro 19 de 53. Libro 19 de 53 - Springer Finance
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Editorial: Springer 2010
Serie: Springer Finance, Libro 19 de 53. Libro 19 de 53 - Springer Finance
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Editorial: Springer, Springer 2010
Serie: Springer Finance, Libro 19 de 53. Libro 19 de 53 - Springer Finance
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Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book describes the modelling of prices of nancial assets in a simple d- crete time, discrete state, binomial framework. By avoiding the mathematical technicalitiesofcontinuoustime nancewehopewehavemadethematerial accessible to a wide audience.… Some of the developments and formulae appear here for the rst time in book form. We hope our book will appeal to various audiences. These include MBA s- dents,upperlevelundergraduatestudents,beginningdoctoralstudents,qu- titative analysts at a basic level and senior executives who seek material on new developments in nance at an accessible level. The basic building block in our book is the one-step binomial model where a known price today can take one of two possible values at a future time, which might, for example, be tomorrow, or next month, or next year. In this simple situation 'risk neutral pricing' can be de ned and the model can be applied to price forward contracts, exchange rate contracts and interest rate derivatives. In a few places we discuss multinomial models to explain the notions of incomplete markets and how pricing can be viewed in such a context, where unique prices are no longer available. The simple one-period framework can then be extended to multi-period m- els.TheCox-Ross-RubinsteinapproximationtotheBlackScholesoptionpr- ing formula is an immediate consequence. American, barrier and exotic - tions can all be discussed and priced using binomial models. More precise modelling issues such as implied volatility trees and implied binomial trees are treated, as well as interest rate models like those due to Ho and Lee; and Black, Derman and Toy.
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Editorial: Springer New Work 2005
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Editorial: Springer 2010
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Editorial: Springer New York 2010
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Editorial: Springer New York Nov 2010 2010
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book describes the modelling of prices of nancial assets in a simple d- crete time, discrete state, binomial framework. By avoiding the mathematical technicalitiesofcontinuoustime nancewehopewehavemadethematerial accessible to…a wide audience. Some of the developments and formulae appear here for the rst time in book form. We hope our book will appeal to various audiences. These include MBA s- dents,upperlevelundergraduatestudents,beginningdoctoralstudents,qu- titative analysts at a basic level and senior executives who seek material on new developments in nance at an accessible level. The basic building block in our book is the one-step binomial model where a known price today can take one of two possible values at a future time, which might, for example, be tomorrow, or next month, or next year. In this simple situation 'risk neutral pricing' can be de ned and the model can be applied to price forward contracts, exchange rate contracts and interest rate derivatives. In a few places we discuss multinomial models to explain the notions of incomplete markets and how pricing can be viewed in such a context, where unique prices are no longer available. The simple one-period framework can then be extended to multi-period m- els.TheCox-Ross-RubinsteinapproximationtotheBlackScholesoptionpr- ing formula is an immediate consequence. American, barrier and exotic - tions can all be discussed and priced using binomial models. More precise modelling issues such as implied volatility trees and implied binomial trees are treated, as well as interest rate models like those due to Ho and Lee; and Black, Derman and Toy. 320 pp. Englisch.
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Editorial: Springer, Springer Nov 2010 2010
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book describes the modeling of prices of financial assets in a simple discrete time, discrete state, binomial framework. By avoiding the mathematical technicalities of continuous time finance, the material will be accessible to a w…ide audience. Some of the developments and formulae appear here for the first time in book form.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 320 pp. Englisch.
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Editorial: Springer 2010
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