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9781349953783 - Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling (Financial Engineering Explained) de Kienitz, Jörg (15 resultados)
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling (Financial Engineering Explained)
Libro 9 de 9: Financial Engineering ExplainedLibrería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling (Financial Engineering Explained)
Libro 9 de 9: Financial Engineering ExplainedIdioma: Inglés
Publicado por Palgrave Macmillan 2018-08-30, 2018
ISBN 10: 1349953784 ISBN 13: 9781349953783
Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling
Libro 9 de 9: Financial Engineering ExplainedLibrería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
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EUR 54,98
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling (Financial Engineering Explained)
Libro 9 de 9: Financial Engineering ExplainedLibrería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling
Libro 9 de 9: Financial Engineering ExplainedLibrería: Kennys Bookstore, Olney, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling (Financial Engineering Explained)
Libro 9 de 9: Financial Engineering ExplainedLibrería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2 | Term Structure and Volatility Modelling
Libro 9 de 9: Financial Engineering ExplainedLibrería: preigu, Osnabrück, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2 | Term Structure and Volatility Modelling | Jörg Kienitz (u. a.) | Taschenbuch | Financial Engineering Explained | xxvii | Englisch | 2018 | Palgrave Macmillan | EAN 9781349953783 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2 (eng)
Libro 9 de 9: Financial Engineering ExplainedLibrería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2
Libro 9 de 9: Financial Engineering ExplainedIdioma: Inglés
Publicado por Palgrave Macmillan UK Aug 2018, 2018
ISBN 10: 1349953784 ISBN 13: 9781349953783
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book on Interest Rate Derivatives has three parts. The first part is on financial products and extends the range of products considered in Interest Rate Derivatives Explained I. In particular we consider callable products such as Bermudan swaptions or exotic derivatives. The second part is on volatility modelling. The Heston and the SABR model are reviewed and analyzed in detail. Both models are widely applied in practice. Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. Term structure models are introduced in the third part. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models. For each class we review one representative which is heavily used in practice. We have chosen the Hull-White, the Cheyette and the Libor Market model. For all the models we consider the extensions by a stochastic basis and stochastic volatility component. Finally, we round up the exposition by giving an overview of the numerical methods that are relevant for successfully implementing the models considered in the book. 276 pp. Englisch.
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling
Libro 9 de 9: Financial Engineering ExplainedLibrería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
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Añadir al carritoPaperback / softback. Condición: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days.
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling (Financial Engineering Explained)
Libro 9 de 9: Financial Engineering ExplainedLibrería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling (Financial Engineering Explained)
Libro 9 de 9: Financial Engineering ExplainedLibrería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2
Libro 9 de 9: Financial Engineering ExplainedLibrería: moluna, Greven, Alemania
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Joerg Kienitz is Partner at Quaternion Risk Management where he is responsible for business development, pricing models research and risk management consulting. Prior to this he was a Director at Deloitte and Co-lead of the quant team. Before joini.
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2
Libro 9 de 9: Financial Engineering ExplainedIdioma: Inglés
Publicado por Palgrave Macmillan Aug 2018, 2018
ISBN 10: 1349953784 ISBN 13: 9781349953783
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -¿Reviews and analyses the Heston and the SABR model in detailSpringer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 276 pp. Englisch.
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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2 : Term Structure and Volatility Modelling
Libro 9 de 9: Financial Engineering ExplainedLibrería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book on Interest Rate Derivatives has three parts. The first part is on financial products and extends the range of products considered in Interest Rate Derivatives Explained I. In particular we consider callable products such as Bermudan swaptions or exotic derivatives. The second part is on volatility modelling. The Heston and the SABR model are reviewed and analyzed in detail. Both models are widely applied in practice. Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. Term structure models are introduced in the third part. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models. For each class we review one representative which is heavily used in practice. We have chosen the Hull-White, the Cheyette and the Libor Market model. For all the models we consider the extensions bya stochastic basis and stochastic volatility component. Finally, we round up the exposition by giving an overview of the numerical methods that are relevant for successfully implementing the models considered in the book.
